Основні тенденції зміни обсягів кредитування з погляду ведення активних операцій банків

Основні тенденції зміни обсягів кредитування з погляду ведення активних операцій банків Як було встановлено в першому розділі, саме кредитний процес у цілому слід розглядати як горизонт управління кредитним ризиком. Узагальненням кількісного виразу можливих змін у такому процесі, а відтак і основи аналізу врахування небажаної невизначеності в разі виникнення кредитного ризику, може бути зміна обсягів активів відповідного банку, їхня структура, а також зміна питомої ваги кредитів у такій структурі. Останнє зауваження грунтується на тому, що як переважаюча здатність створювати гроші в банківській діяльності, так і виникнення різноманітних ризиків пов’язані саме з процесом кредитування. Отже, відповідно до зазначеного, основою дослідження, насамперед, є статистичні характеристики зміни в обсягах показників елементів фінансових потоків банків, пов’язаних із активними операціями, та їх узагальнений розподіл. При цьому, виходячи з того, що надання кредитів може циклічно змінюватися відповідно до умов економічного розвитку та потреб різних економічних суб’єктів, доцільне проведення аналізу середніх за довжиною рядів спостережень. Це пов’язано з тим, що короткі ряди спостережень не дозволяють визначити таку циклічність, а занадто довгі – нівелюють особливості згаданої циклічності. Разом із цим, проблемність обрання довжини рядів спостережень стикається з особливостями економічного розвитку в цілому. Тож слід ураховувати, що вітчизняна економіка належить до економіки країн із так званим ринком, що розвивається. Загалом для таких ринків характерна недостатня розвиненість, що підсилюється можливими змінами розвитку та вразливістю таких ринків зовнішніми і внутрішніми факторами щодо сталості їхнього функціонування. Зокрема, для підтвердження таких висновків можна назвати дослідження Г. Азаренкової, В. Сухотеплого, В. Корнєєва, Л. Руденко [2, 66, 109, 121]. Відповідно до часового інтервалу, для аналізу рядів, що узагальнюють різноманітний рух фінансових потоків банків, обрано період з 01.01.2004 року по 01.05.2008 року, який, на нашу думку, найповніше відповідає зробленим зауваженням.