Економетричне моделювання достатності власного капіталу банків України

     

      В нинішніх умовах ведення банківської діяльності наявність значної кількості загроз у забезпеченні ефективної роботи банків вимагає розробки заходів щодо забезпечення його капітальною базою банків, призначення яких – аналіз зовнішніх і внутрішніх загроз, оцінка наслідків їхнього впливу на фінансову стійкість банків в цілому і формування комплексу превентивних управлінських рішень, які дозволяють підвищити швидкість адаптивної реакції на негативні впливи зовнішнього середовища.

      Для забезпечення ефективного управління капітальною базою банків виникає потреба у використанні методів економіко-математичного моделювання, при цьому серед цих методів необхідно виділити такі, що дозволяють обґрунтовувати управлінські рішення, розрахувати основні фінансові показники та аналізувати їх економічний зміст, будувати на їх основі таблиці та графіки.

      При використанні методів економіко-математичного моделювання найбільшої популярності набувають саме економетричні методи, через те, що вони дозволяють оцінити вплив зміни факторів на результуючий показник, проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки між показниками, спрогнозувати необхідні фінансові та економічні дані. Економетричне моделювання включає в себе багато видів аналізів, основні та найбільш популярні з них такі: факторний аналіз, регресійний аналіз, кореляційний аналіз та прогнозування діяльності банків. За допомогою економетричного моделювання можна значно покращити та поліпшити процес управління власним капіталом банків.

      Оцінка рівня величини власного капіталу банків за допомогою економетричного моделювання включає в себе визначення ймовірності переходу капітальної бази банків у покращені режими функціонування, що характеризуються повною фінансовою стійкістю, здатністю банку вчасно реагувати та попереджати загрози, які виникають на певному проміжку часу.

      Також за допомогою економетричного моделювання можливо оцінити рівень впливу факторів, що полягає у формуванні регресійних моделей та коефіцієнтів, що відображають інтенсивність впливу факторів, однорідних за сферами і джерелами виникнення [60].

      Метою даного дослідження є побудова економетричних моделей, які дають можливість оцінити вплив факторів на структуру капіталу груп банків, а також визначити та обґрунтувати прийнятні для практичного використання дані при визначенні адекватності моделей для кожної групи банків.

      Отже, дослідження довело, що вітчизняні банки не мають значних внутрішніх джерел для поповнення їх капіталу.

      З огляду на це застосуємо методи економетричного моделювання, які дають можливість оцінити вплив факторів на величину власного капіталу груп банків, а також визначити й обґрунтувати прийнятні для практичного використання дані при визначенні адекватності моделей для кожної групи банків.

      Вся работа доступна по Ссылке