Прогнозування індексу споживчих цін

     

      Моделі інфляції в Україні У сучасній економічній теорії інфляція – це явище, яке сприяє знеціненню грошей унаслідок їх надмірної емісії й супроводжується стійким зростанням цін на товари та послуги. Існує два напрями, які характеризують природу й причини інфляції. Перший розглядає інфляцію як суто грошове явище, спричинене порушенням законів грошового обігу; другий – як макроекономічне явище, спричинене порушенням пропорцій відтворення між виробництвом і споживанням, попитом та пропозицією товарів. Проте інфляція є складним і багатостороннім явищем, на яке впливає взаємодія факторій сфери виробництва та сфери грошового обігу.

      До основних причин інфляції належать надмірна емісія паперових грошей, недосконалість податкової системи, дефіцит державного бюджету, монополізація виробництва й сфери послуг, зовнішньоекономічні, психологічні фактори. Проблеми вивчення інфляційних процесів досліджували такі українські та зарубіжні вчені, як: А. Алексєєв [2], В. Базилевич [10], Н. Костіна [127], І. Лук'яненко [136], М. Савчук та ін. У їх працях висвітлено причини, що спотворюють інфляцію, проаналізовано вплив інфляції на економіку країни, на окремі галузі, а також запропоновано різні макроекономічні та економетричні моделі прогнозування різних країн світу.

      У науково-практичній літературі наведено чимало теоретичних моделей інфляційних процесів. Проте, незважаючи на це, відкритим залишається питання щодо якості таких моделей для української економіки. Поступовий перехід до інфляційного таргетування потребує від центральних банків розуміння інфляційних процесів і успішного прогнозування майбутньої динаміки інфляції. Дослідники ставлять за мету заповнити цю нішу, порівнюючи простіші властивості різних моделей для визначення факторів, що впливають на інфляційну динаміку. Моделі, які використовуються в дослідженні, мають певне макроекономічне підґрунтя і при цьому відповідають усім необхідним властивостям моделей часових рядів.

      Останнім часом дедалі більше центральних банків світу використовують режим таргетування інфляції як монетарний устрій, тобто досягнення поставлених інфляційних цілей. Останні дослідження (зокрема, праці Батіні та ін., Веги та Вінкельріеда) показують, що використання подібного механізму дає змогу знизити рівень та волатильність інфляції й підвищити стабільність економічної системи. Поступовий рух Національного банку України в напрямі переходу до інфляційного таргетування посилює важливість розуміння інфляційних процесів і прогнозування майбутньої інфляційної динаміки. Вчені аналізують інфляцію в Україні в період відносної макроекономічної стабільності та досліджують можливість застосування моделей, що мають теоретичне підґрунтя, зокрема моделей націнки, монетарних моделей і кривої Філіпса. Аналіз взаємозв'язків між макроекономічними змінними та інфляцією показав, що важливими факторами інфляційної динаміки є собівартість продукції (ціни виробників, імпортована інфляція, заробітна плата, адміністративно регульовані ціни), хоча попит та монетарні чинники також мають значний вплив на інфляцію.

      Отримані результати також підтверджують високий рівень інертності інфляції, що пов'язано зі структурними особливостями української економіки.

      Найкращі прогнозні якості показують при цьому так звані моделі націнки, що моделюють динаміку інфляції щодо собівартості.

      Загалом дослідження показують важливість використання різноманітних моделей інфляції при проведенні монетарної політики, що базується на прогнозі інфляційного розвитку. В українській економічній літературі було декілька спроб дослідження окремих аспектів інфляції. Загалом більшість наявних досліджень фокусують увагу швидше на приведеній формі опису залежностей даних, ніж на структурному підході [31].

      Так, Болгарія, Махадева і Штерн [27], розробили структурну модель монетарного трансмісійного механізму в Україні, (що складається з окремих відкаліброваних рівнянь попиту на гроші, кривої Філіпса, IS-кривої, грошового мультиплікатора, умови непокритого паритету процентних ставок з адаптивними очікуванням рівняння реального ВВП. О. Петрик і Ю. Половньов [172, 176] розробили економетричну модель для прогнозування інфляції на основі дезагрегації ІСЦ на окремі компоненти на основі різноманітних факторів, зокрема зростання грошової маси, обмінного курсу, випуску агропромислової продукції.

      Вся работа доступна по Ссылке