Економіко-математичні моделі діагностування банківської кризи на ранніх етапах її прояву
Негативний вплив світової фінансово-економічної кризи на вітчизняну банківську систему довів, що заходи Національного банку України не дозволяють попереджувати її виникнення. Тому в умовах не лише фінансово-економічної кризи, а й в умовах посткризового розвитку особливо важливого значення набуває упереджувальне антикризове управління фінансовою стійкістю банківської системи. Вирішення завдання забезпечення його ефективної реалізації рекомендуємо здійснювати на підставі проведення моніторингу фінансової стійкості банківської системи, головною метою якого є попередження кризових явищ за допомогою забезпечення інформацією, що відображає результати діяльності банків внаслідок зміни макроекономічних чинників, які впливають на стійкість банківської системи. За цих обставин, актуальним питанням є обґрунтування шляхів підвищення ефективності системи моніторингу фінансової стійкості банківської системи.
В зарубіжній практиці моніторинг фінансової стійкості банків та банківської системи загалом є частиною мікро- та макропруденційного аналізу. Моніторинг фінансової стійкості проводиться на базі існуючої інформаційно-аналітичної системи, з використанням індикаторів фінансової стійкості, обов’язкових економічних нормативів, нормативів обов’язкового резервування тощо. Тому, як пріоритетний напрям підвищення ефективності наглядової функції Національного банку України ми пропонуємо запровадження дворівневої системи моніторингу фінансової стійкості (І рівень –моніторинг банківської системи, ІІ рівень – моніторинг банків), яка передбачає проведення комплексу заходів щодо запровадження в наглядову практику компонентів антикризового управління, систем раннього попередження і реагування з метою виявлення потенційних ризиків та попередження кризових явищ у діяльності як окремих банків, так і банківської системи загалом.
В загальному вигляді, моніторинг спрямований на визначення стану ліквідності банківських операцій, ступеня концентрації їх ризиковості, ефективності розміщення власних та залучених коштів. В свою чергу, економічна спрямованість моніторингу фінансової стійкості банківської системи має не тільки відображати якісні зміни її розвитку, а й бути засобом порівняння ефективності діяльності, як з погляду обраних факторів ризику, так і з погляду періоду проведення. При цьому оцінка фінансової стійкості банківської системи повинна враховувати динаміку найбільш впливових факторів.
На нашу думку, з метою забезпечення ефективного функціонування моніторингу фінансової стійкості банківської системи необхідно: забезпечувати доступність детальних висновків моніторингу всім зацікавленим особам; забезпечувати можливість однозначної інтерпретації вихідних даних; постійно вдосконалювати інформаційну базу та методичне забезпечення проведення. За таких умов, моніторинг фінансової стійкості банківської системи дозволить оцінити розвиток банківської системи України, визначити її слабкі місця, що, у свою чергу, сприятиме зміцненню фінансової стійкості як окремих банків, так і банківської системи загалом.
На сьогоднішній день в практиці забезпечення стійкості банківської системи відсутня методика комплексної оцінки стійкості банківської системи, внаслідок цього неможливе проведення постійного моніторингу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, оцінки наслідків їх негативного впливу на стійкість банківської системи [98]. Дослідження питання про показники і методи комплексного оцінювання стійкості банківської системи потребує попередньої конкретизації складу показників, які можуть загрожувати або реально порушують стійкість цієї системи.
В свою чергу, для проведення моніторингу фінансової стійкості банківської системи щодо раннього виявлення ознак кризи на основі вивчення економічної літератури автором розроблено дворівневу систему кризових індикаторів. До кризових індикаторів першого рівня віднесено кризові індикатори, які свідчать про високоймовірну банківську кризу та можуть слугувати сигналом до застосування заходів подолання кризи. Це, зокрема: низький рівень чистого прибутку або збитки банку; низька капіталізація; перевищення певного критичного рівня проблемної кредитної заборгованості в чистих активах банку та ін. До кризових індикаторів другого рівня, наявність яких свідчить про малоймовірну банківську кризу та передбачає застосування заходів стримування кризи, належать: втрата ключових співробітників банку; порушення операційної діяльності; втрата корпоративних клієнтів та ін.
Тому, на нашу думку, особливої актуальності набуває дослідження чистого прибутку банків, власного капіталу, чистих активів та факторів їх формування в рамках дворівневого моніторингу фінансової стійкості банківської системи, оскільки моніторинг ми пропонуємо здійснювати на двох рівнях («згори-вниз»): 1-й рівень – на рівні банківської системи, 2-й рівень – на рівні банку. Виходячи з того, що дисертаційне дослідження присвячено антикризовому управлінню фінансової стійкості на рівні банківської системи, то й методику моніторингу фінансової стійкості доцільно продемонструвати на прикладі банківської системи загалом.
Вся работа доступна по " http://mydisser.com/ru/catalog/view/16864.html " target="_blank">Ссылке
