Моделювання та прогнозування необхідного рівня концентрації капіталу у вітчизняній банківській системі

Згідно з проведеним аналізом концентрації банківської системи, випливає необхідність дослідити її потрібний рівень для вітчизняної банківської системи в умовах сьогодення, оскільки ефективна структура банківського сектору має важливе значення для реальної економічної діяльності та впливає не тільки на рівень виробництва і більш ефективний розподіл капіталу, але також сприяє економічному зростанню країни [218; 244]. Водночас зв’язок між банківською системою та економічним зростанням є неоднозначним. Так, зростання банківського сектору може мати побічні (негативні) ефекти, коли він стає занадто сконцентрованим [214]. Тому повинна бути межа, вище від якої розвиток банківської системи вже не матиме позитивного впливу на економічне зростання і може завдати шкоди економіці й суспільству загалом. Зокрема, коли банківський сектор стає занадто великим і сконцентрованим, це може призвести до нераціонального використання ресурсів і підсилити негативні наслідки кризових явищ. Так, середні прямі бюджетні витрати урядової допомоги країни на порятунок банківського сектору за період 1970 – 2011 років склали близько 7% від ВВП. Крім цього, занадто концентрована банківська система призводить до проблеми порятунку найбільших банків, оскільки виникає дилема, чи ці банки є «занадто великі, щоб впасти», чи, навпаки, «занадто великі, щоб їх зберегти».

Для визначення необхідного рівня концентрації капіталу банківського сектору і для можливості його прогнозування в рамках дослідження використаємо економіко-математичне моделювання, в якому показник концентрації капіталу є залежною змінною Y. У рамках дослідження було проаналізовано відносні показники діяльності банківського сектору протягом 2002–2013 років (Додаток Е).

Проаналізуймо кореляційні залежності концентрації банківського сектору, показника трансформації і таких відносних показників, що характеризують ефективність його діяльності:

• кредити до депозитів [(«Кредити, що надані» / («Кошти юридичних осіб» + «Кошти фізичних осіб»)] – оцінювання цього показника розкриває, наскільки видані кредити забезпечені всіма залученими депозитами (Д) (чи є незбалансована ліквідність);
• ліквідність [(«Високоліквідні активи» / («Кошти банків» + «Кошти юридичних осіб» + «Кошти фізичних осіб» )] – критерій надійності як банку, так і банківського сектору загалом [112]. Для банківського сектору характеризує динамічний стан, який забезпечує своєчасність, повноту і безперервність виконання всіх його грошових зобов’язань, характеризує рівень її надійності та достатність коштів відповідно до потреб розвитку економіки;
• чиста процентна маржа («Чистий процентний дохід» /  «Загальні активи») – вказує на майстерність керівництва банку у виконанні основної функції банку – фінансового посередництва і дає змогу оцінити здатність банку утворювати чистий процентний дохід, використовуючи загальні активи. Можна вважати, що цей показник характеризує ефективність структури активів банку;
• резервування кредитів («Резерви під заборгованість за кредитами» / «Кредити, що надані») – характеризує ступінь формування резервів під очікувані втрати за кредитними операціями банку;

Вся работа доступна по ссылке https://mydisser.com/ru/catalog/view/39053.html