У нас уже 23718 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось





Книга жалоб
и предложений


 






Название РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ
Количество страниц 191
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20775.doc 
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП......................................................................................................................4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ БАНКУ…………………………………………………………………………....12

1.1. Теоретичні узагальнення щодо сутності та змісту термінів «ризик» і «ризик-менеджмент».............................................................................................12
1.2. Підходи до класифікації банківських ризиків …........................................31
1.3 Системний підхід до управління ризиками в банківській діяльності................................................................................................................50
Висновки до розділу 1...........................................................................................70

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ БАНКІВСЬКОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ............................................................................72

2.1. Аналіз підходів щодо організації управління ризиками у вітчизняних банках.....................................................................................................................72
2.2. Показники та методи оцінки ризиків, які використовуються вітчизняними банками………………………………………………………...............................90
2.3. Аналіз динаміки ринкових факторів і показників діяльності вітчизняних банків з погляду ризиків………………………………………………….........106
Висновки до розділу 2.........................................................................................127

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ..........................................................................129

3.1. Вдосконалення оцінки рівня ризику банку на основі визначення економічного капіталу........................................................................................129

3.2. Активізація впровадження новітніх форм, методів, інструментів управління ризиками в діяльності комерційних банків ..................................139
3.3. Розробка моделей індивідуальної оцінки основних банківських ризиків та їхнє поєднання в інтегровану величину..........................................156
Висновки до розділу 3.........................................................................................169
ВИСНОВКИ.........................................................................................................172
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...........................................................176
ДОДАТКИ............................................................................................................191



ВСТУП

На сучасному етапі розвитку банківської системи України, що відбувається на фоні нестабільності національного та світового ринкового середовища, зростаючої волатильності фінансових ринків, появи нових форм конкурентної боротьби та зменшення чистої процентної маржі, надзвичайно актуальним постає завдання ефективного ризик-менеджменту комерційних банків, реалізація якого неможлива без організації останнього в рамках системного підходу, впровадження новітніх форм, методів та інструментів управління ризиками в діяльності комерційних банків.
Актуальність теми. У процесі масштабного та динамічного розвитку системи українських банків протягом останніх років все більше уваги приділяється питанням оцінки й управління банківськими ризиками з боку керівництва фінансових установ, їхніх акціонерів, аудиторів, клієнтів і контрагентів, і в першу чергу – Національного банку України як державного інституту, що сприяє дотриманню стабільності банківської системи України. Значного імпульсу практика вітчизняного ризик-менеджменту отримала з експансією іноземного капіталу у фінансовий сектор нашої держави, що привнесло з собою нові технології, методики, моделі та вимоги до якості управлінської інформації.
Проте світова фінансово-економічна криза та її наслідки для найбільших фінансових установ світу поставили під сумнів адекватність багатьох базових принципів сучасного фінансового менеджменту. У тому числі виникли питання й щодо ефективності існуючих підходів до управління банківськими ризиками, зокрема під час операцій з похідними фінансовими інструментами.
На відміну від країн з розвиненою економікою Україна меншою мірою інтегрована у світову фінансову систему. Незважаючи на схожість проблем українських банків із європейськими чи американськими, головна їх відмінність полягає у причинах, що призвели до цих проблем. Якщо західні фінансові установи потерпають, у першу чергу, від вкладень в інвестиційну діяльність, спекулятивних операцій та наслідків іпотечної кризи, то українські банки зіштовхнулися з труднощами базового характеру, як-то: неможливістю рефінансування коштів, залучених від міжнародних фінансових організацій, відтоком депозитів внаслідок панічних настроїв населення, неповерненням кредитів через загальне охолодження економіки та падіння курсу національної валюти. Особливо негативну роль зіграли в цьому значна розбалансованість активів та зобов’язань банків за строками, а також висока частка роздрібного валютного кредитування. Варто зазначити, що саме ці аспекти і належать до сфери відповідальності традиційного банківського ризик-менеджменту, рівень якого в Україні нині не відповідає викликам, які перед нею постали.
Дослідженню окремих питань у сфері оцінки ризиків і ризик-менеджменту присвячені численні роботи провідних вітчизняних вчених зі сфери банківської справи, теорії економічного ризику, фінансового менеджменту: В. В. Вітлінського, А. П. Вожжова, І. В. Волошина, В. М. Гранатурова, Л. А. Клюско, С. М. Козьменка, Н. І. Костіної, В. М. Кочеткова, М. Г. Лапусти, Л. О. Примостки, Л. Ф. Романенко, М. І. Савлука та багатьох інших авторів. Серед російських науковців слід зазначити роботи О. П. Альгіна, І. Т. Балабанова, О. А. Лобанова, М. А. Рогова, О. В. Чугунова, О. Б. Ширінської. Серед відомих західних фахівців банківського ризик-менеджменту варто відзначити роботи Дж. Бессіса, А. Васічека, Х. ван Грюніга, М. Онга, П. Роуза, Дж. Сінкі, К. Хорчера, Г. Шроека та багатьох інших.
Водночас за всієї значущості розробок вітчизняних і зарубіжних науковців на сьогоднішній день недостатньо дослідженими залишаються питання поєднання оцінок окремих ризиків у комплексну, інтегровану систему ризик-менеджменту, побудова якої ґрунтується на засадах системного підходу. Крім того, існуючі методи та методики оцінки банківських ризиків характеризуються багатоваріантністю та неоднозначністю, які не дозволяють порівнювати результати один з одним, а тим більше – поєднувати в один показник.
Зазначене вище доводить актуальність теми дисертаційного дослідження, її важливе теоретичне та практичне значення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові результати та висновки дисертаційного дослідження знайшли відображення у науково-дослідних роботах Київського національного університету технологій та дизайну, а саме: в межах наукового напряму № Н/н 7-08-8.7/08. Розділ 1.6. «Інвестиційна діяльність в спеціальних економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку» відповідно до перспективних планів науково-дослідної роботи кафедри фінансів КНУТД, а також наукового розділу теми № Н/н 7-08-8.1/08. «Економічні та соціально-політичні проблеми розвитку суспільства на сучасному етапі державності України». Особистий внесок автора полягає в обґрунтуванні та розробці інтегрованої моделі оцінки загального рівня ризиків комерційних банків, методичних підходів до вдосконалення класифікації банківських ризиків та їхньої оцінки, фінансово-економічного механізму ризик-менеджменту.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є теоретичне обґрунтування й розробка науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо організації ризик-менеджменту в комерційних банках на засадах системного підходу. Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань:
– визначити сутність понять «ризик» і «ризик-менеджмент» у контексті історичного, теоретичного та практичного аспектів;
– розробити класифікацію банківських ризиків на основі критеріїв, що враховують системоутворюючі складові банківського ризик-менеджменту;
– визначити особливості процесу управління ризиками в банківському середовищі, вплив існуючої законодавчої та нормативної бази на його організаційно-функціональну структуру;
– проаналізувати форми і методи оцінки банківських ризиків, тенденції, які спостерігаються в банківській системі України;
– розробити фінансово-економічний механізм ризик-менеджменту комерційного банку з урахуванням понять «ризик-капітал» та «економічний капітал»;
– обґрунтувати практичні рекомендації щодо впровадження форм, методів, інструментів і стратегій управління ризиками в діяльності комерційних банків;
– розробити економіко-математичні підходи до оцінки основних банківських ризиків, що дасть змогу поєднати результати цих оцінок в один показник;
– побудувати модель інтегрованої оцінки основних банківських ризиків.
Об’єктом дослідження є процес управління ризиками в комерційних банках України.
Предметом дослідження є фінансово-економічний механізм ризик-менеджменту в комерційних банках на засадах системного підходу.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження стало вивчення й творче переосмислення основних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в сфері банківської справи, теорії економічного ризику та фінансового менеджменту. Для досягнення поставленої мети залежно від цілей і завдань поєднувалися загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: історичний аналіз, індукція та дедукція – при визначенні теоретичного й практичного аспектів понять «ризик» і «ризик-менеджмент»; порівняльний аналіз, метод логічного узагальнення та наукової абстракції – при дослідженні наявних класифікацій банківських ризиків і розробленні авторської класифікації, визначенні особливостей процесу управління ризиками в банківському середовищі, аналізі форм і методів оцінки банківських ризиків; експертних оцінок, а також статистичний, графічний і кореляційно-регресійний аналіз – при дослідженні тенденцій, які спостерігаються в банківській системі України з погляду ризик-менеджменту; метод стохастичного моделювання Монте-Карло при розробленні підходів до індивідуальної оцінки окремих ризиків та їхнього поєднання у загальну величину.
Інформаційна база дослідження – статистичні й аналітичні дані Держкомстату України, Національного банку України та Міністерства фінансів України, законодавчі й нормативні акти Верховної Ради України та Національного банку України, монографічні дослідження й наукові публікації з питань оцінки та управління банківськими ризиками, а також дані щомісячної фінансової звітності майже 100 комерційних банків України за 2001–2007 рр.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в таких основних положеннях:
вперше:
– розроблено за допомогою методу стохастичного моделювання Монте-Карло інтегровану модель оцінки загального рівня ризиків банку, в основу якої покладено розрахунок величини економічного капіталу, який визначається кредитним, ринковим, операційним ризиками та ризиком ліквідності. Це дає змогу передбачити якісні зміни при визначенні пріоритетів розвитку комерційних банків і сприятиме підвищенню ефективності управління ними;
удосконалено:
– існуючі підходи до класифікації банківських ризиків за рахунок введення нових класифікаційних критеріїв, зокрема таких, як об’єкт банківського ризик-менеджменту та вид розподілу ймовірностей відповідних ризик-факторів, що поглиблює сутність ризик-менеджменту в комерційних банках та механізм його функціонування в умовах становлення банківської системи України;
– загальну систему ризик-менеджменту комерційного банку шляхом чіткого визначення її елементів та конкретизації мети функціонування, яка полягає в підтримці величини економічного капіталу банку на рівні, що відповідає його цільовому кредитному рейтингу;
– моделі оцінки кредитного, ринкового, операційного ризиків і ризику ліквідності шляхом використання авторських припущень щодо виду імовірнісного розподілу відповідних ризик-факторів та застосування методу стохастичного моделювання Монте-Карло для оцінки можливих змін цих ризик-факторів з метою створення комплексної системи управління банківськими ризиками;
отримало подальший розвиток:
– визначення сутності поняття «ризик-капітал» як мінімально необхідної суми капіталу, що має бути інвестована в банк для збереження вартості його активів від знецінення. Ризик-капітал визначається формою кривої розподілу змін вартості активів банку, що сприяє більш повному уявленню його керівництва про власний потенціал розвитку;
– визначення змісту поняття «економічний капітал» як оцінки загального розміру капіталу, необхідного для забезпечення платоспроможності банку із заданою ймовірністю. Для розрахунку економічного капіталу запропоновано використання ймовірності дефолту банку, яка відповідає його цільовому кредитному рейтингу. Це створює передумови для зменшення ризиків, ефективнішого використання фінансових ресурсів у банківській діяльності.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що результати наукових досліджень, зокрема з питань управління ринковими ризиками при проведенні казначейських операцій та автоматизації відповідних аналітичних завдань, використовувалися в діяльності ВАТ Банк ВТБ (довідка №1198/1-09-2 від 06.03.2008).
Результати дисертаційного дослідження стосовно аналізу та управління процентними, валютними, ринковими, операційними ризиками та ризиками ліквідності використовуються також ВАТ «Кредитпромбанк». Окремі положення наукових розробок були покладені в основу Концепції з управління ризиками банку (довідка №7290/39.1-7184-01 від 13.03.2008).
Крім того, результати дисертаційного дослідження знайшли відображення у навчальному процесі та при підготовці методичних матеріалів з дисциплін «Фінансовий менеджмент», «Фінанси для суб’єктів господарювання» у Київському національному університеті технологій та дизайну (довідка №04-04/1769 від 30.10.2008).
Особистий внесок автора. Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримані й опрацьовані автором особисто. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі використані лише ті ідеї, положення й розрахунки, які є результатом особистих досліджень здобувача і становлять його особистий внесок.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та наукові результати дисертаційного дослідження обговорювалися і були висвітлені на Міжнародному економічному форумі «Інвестиційні можливості Хмельниччини» (м. Хмельницький, 5–6 грудня 2006 р.); на V Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених та студентів «Наукові розробки на сучасному етапі» (м. Київ, 26–28 квітня 2006 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритетні напрями розвитку змішаної економіки» (м. Київ, 18–19 жовтня 2007 р.); на X Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України» (м. Суми, 22–23 листопада 2007 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми економіки» (м. Київ, 13–14 грудня 2007 р.).
Публікації. Результати досліджень автор висвітлив у 7 публікаціях, із них 4 – у фахових наукових журналах і збірниках наукових праць загальним обсягом 1,89 д.а.
Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел і додатків.
Загальний зміст дисертаційного дослідження викладено на 205 сторінках, у тому числі основного тексту – 175 сторінках. Робота містить 10 таблиць, 38 рисунків і 2 додатки, що розміщені на 15 сторінках. Список використаних літературних джерел становить 151 позицію на 15 сторінках.
Список литературы ВИСНОВКИ

Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню, розробці науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо організації ризик-менеджменту в комерційних банках на засадах системного підходу. Результати проведених досліджень свідчать про суттєві зрушення у сфері управління ризиками в банківській системі України за часи здобуття нею незалежності на фоні стабілізації загальної макроекономічної ситуації в державі та активної участі вітчизняних і зарубіжних науковців у розробці теоретичних засад банківської справи, теорії економічного ризику й фінансового менеджменту.
У той же час, як показують проведені дослідження, на сьогоднішній день організаційно-функціональні структури ризик-менеджменту в українських банках здебільшого існують у спрощеному вигляді й недостатнім чином впливають не результати діяльності банків та рішення, що приймаються. Багато в чому їх поява викликана нормативно-законодавчими вимогами, а не внутрішніми потребами банків і розумінням керівництва та акціонерів необхідності та важливості управління ризиками.
З точки зору наукового підґрунтя, в теорії ризик-менеджменту все ще недостатньо розкритими залишаються питання інтеграції оцінок окремих ризиків у комплексну, інтегровану систему ризик-менеджменту, побудова якої ґрунтується на засадах системного підходу. Більше того, існуючі моделі та методи оцінки банківських ризиків відзначаються великою кількістю різнорідних показників, що використовуються, та результатами в різних одиницях виміру. Все це в сукупності не дозволяє порівнювати результати оцінок один з одним, а тим більше – поєднувати у загальну величину.. Зазначені проблеми й становили змістовну складову наукових досліджень, які були проведені в рамках дисертаційної роботи.
1. В економічній літературі поняття «ризик» і «ризик-менеджмент» тлумачаться неоднозначно. На думку автора, ризик визначається як ймовірність неотримання банком цільового прибутку або зменшення вартості його активів, яка виражається кількісною оцінкою у вигляді абсолютної величини економічного капіталу.
У свою чергу «ризик-менеджмент» розглядається автором як комплекс методів і дій, які дозволяють контролювати ризик несприятливих результатів. При цьому практична роль ризик-менеджменту полягає не в максимальному зниженні ризиків, а в підтримці сукупного рівня ризику на прийнятному для банку рівні.
2. Аналіз досліджених принципів класифікації банківських ризиків у вітчизняній та зарубіжній літературі дає право зробити висновок, що кількісна та якісна складова кожної такої класифікації залежать від того, що автор вкладає в поняття «ризик». Якщо це певна загроза діяльності банку в цілому чи його окремій операції, то в такому випадку структура груп і підгруп класифікації стає занадто розгалуженою для цілей ризик-менеджменту. Коли ж ризики розглядаються як об’єкти управління, тоді вони групуються за певними ознаками, що дозволяють використовувати однакові інструменти вимірювання, порівняння та оцінювання для кожної з таких груп. У роботі пропонується авторський підхід до класифікації банківських ризиків з урахуванням таких класифікаційних критеріїв як об’єкт банківського ризик-менеджменту та вид розподілу ймовірностей відповідних ризик-факторів.
3. Банки є особливою сферою підприємницької діяльності, тому організаційно-функціональна структура ризик-менеджменту в них регламентується на рівні Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Як показують проведені дослідження, фактичний рівень розвитку систем управління ризиками в українських банках не є однаковим: у той час, як великі та найбільші банки реально демонструють передові технології, сучасні організаційні та методичні підходи до організації ризик-менеджменту, середні та малі банки здебільшого формують відповідну діяльність на декларативному рівні, коли мінімально необхідні атрибути витримуються, проте їхня змістовна складова залишається ненаповненою.
4. У процесі дослідження встановлено два загальні підходи до оцінки ризику – якісний (ідентифікація факторів, які впливають на рівень ризику) та кількісний (визначення числового значення, що характеризує ризик).
У роботі доведено, що визначення виду ймовірнісного розподілу змінних ризику, діапазону їхніх можливих значень, а також урахування фактора кореляції між ними виступають критичними моментами у процесі оцінки ризику, від якого великою мірою залежить якість і статистична надійність отриманого результату.
Проведений аналіз тенденцій, які спостерігалися в банківській системі України протягом 2000–2007 рр. з точки зору ризик-менеджменту дозволив зробити висновок, що незважаючи на необхідність розробки шляхів удосконалення банківської діяльності, в останні роки все ж таки відзначається загальне поліпшення факторів зовнішнього середовища, показників ризиків банків та систем управління ними в самих банках.
5. Результати дослідження підтверджують, що переважна частина активів українських банків представлена кредитами, доходи за якими обмежені процентними ставками, а втрати можуть сягнути розміру всього кредитного портфеля. Таким чином банк несе збитки з певною ймовірністю, форма кривої розподілу яких визначає механізм функціонування ризик-капіталу та економічного капіталу – тієї його частини, що необхідна для забезпечення платоспроможності банку із заданою ймовірністю.
6. У роботі наведені практичні рекомендації щодо впровадження новітніх форм, методів, інструментів і стратегій управління ризиками в діяльності комерційних банків. Розглянуто широкий спектр інструментів оцінки ризиків, таких як аналіз розривів (gap analysis), сценарний аналіз («what-if»), вартість під ризиком (VaR, CVaR), стрес-тестування та інші. Встановлено, що деякі з них активно використовуються й вітчизняними банками, проте лише окремі українські банки повною мірою використовують потенціал, передбачений сучасним рівнем розвитку ризик-менеджменту в світовому масштабі.
7. Розроблені автором моделі оцінки кредитного, ринкового (процентного, валютного, фондового), операційного ризиків і ризику ліквідності базуються на визначенні виду ймовірнісних розподілів відповідних ризик-факторів та оцінки ризику шляхом симуляції методом Монте-Карло змін цих ризик-факторів. Це дозволило використовувати один і той самий понятійний та математичний апарат для оцінки кожного окремого ризику, а також створило передумови для поєднання таких оцінок у загальну величину.
8. У дисертаційній роботі представлено механізм одночасного проведення серії симуляцій всіх ризик-факторів з метою поєднання індивідуальних оцінок ризиків у інтегровану величину – економічний капітал. У рамках тестування моделі визначено економічний капітал для 97 українських банків на основі їхньої щомісячної фінансової звітності за період з 2001 р. по 2007 р. та загальнодоступної інформації щодо коливань ринкових факторів. Для розрахунків використано ймовірність дефолту, яка відповідає кредитному рейтингу B+ за шкалою міжнародного рейтингового агентства Standard&Poors. Результати розрахунків представлені в Додатках до дисертації.



СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: офіц.текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р.: станом на 1 січня 2006 р.]. – К.: Мін-во Юстиції України, 2006. – 124 с. – ISBN 966-7630-14-5.
2. Про банки і банківську діяльність: закон України від 07 грудня 2000 р. № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – С. 30.
3. Про банки і банківську діяльність: закон Української РСР від 20.03.1991 р. № 872-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 25. – С. 281.
4. Про державний суверенітет України: Декларація Верховної Ради Української РСР від 16.07.1990 р. №55-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – С. 429.
5. Про економічну самостійність Української РСР: закон Української РСР від 03.08.1990 р. №142-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 34. – С. 499.
6. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні: постанова Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. № 368 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 40. – С. 1813.
7. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків: постанова Правління Національного банку України від 14.04.1998 р. № 141 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 21. – С. 773.
8. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України: постанова Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. № 280 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 30. – C. 2033.
9. Про національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – С. 238.
10. Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України: постанова Правління Національного банку України від 02.08.2004 р. № 361 // Юридичний вісник України. – 2004. – № 37.
11. Альгин, А. П. Риск и его роль в общественной жизни / А. П. Альгин. – М. : Мысль, 1989. – 188 с.
12. Амелин, И. Э. Новый подход к планированию развития банка / И. Э. Амелин, В. А. Царьков // Аналитический банковский журнал. – 2002. – № 5. – С. 88-93.
13. Амелин, И. Э. План-матрица развития банка / И. Э. Амелин, В. А. Царьков // Банки и технологии. – 2002. – № 1. – С. 42-49.
14. Багриновский, К. А. Экономико-математические методы и модели (микроэкономика): Учеб. пособие / К. А. Багриновский, В. М. Матюшок. – М. : Изд-во РУДН, 1999. – 183 с.
15. Банківська енциклопедія / Під редакцією д. ек. н. професора Мороза А. М. – К. : Фірма "ЕЛЬТОН", 1993. – 328 с.
16. Банковские риски: учебное пособие / кол. авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О. И. Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Н. И. Валенцевой. – М. : КНОРУС, 2007. – 232 с.
17. Беляков, А. В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования / А. В. Беляков. – М. : БДЦ-пресс, 2003. – 256 с.
18. Блауг М. 100 Великих экономистов до Кейнса / М. Блауг. – СПб. : Экономическая школа, 2005. – 352 с.
19. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі / М. Блауг – К. : Основи, 2001. – 670 с.
20. Бурденко І. Розкриття інформації про банківські ризики у фінансовій звітності / І. Бурденко, О. Пожар // Вісник Національного банку України. – 2006. – № 7. – С. 52-54
21. Бюлетнь Національного банку України № 01/2008 (178). – 167 с.
22. Вітлінський, В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ, 2004. – 480 с.
23. Волошин И. В. Оценка банковских рисков: новые подходы / И. В. Волошин. – К. : Эльга, 2004. – 216 с.
24. Волошин І.В. Модель швидкого зростання банку // Банківська справа. – 2004. – № 5-6. – С. 24-30.
25. Воробьев С. Н. Управление рисками в предпринимательстве / С. Н. Воробьев, К. В. Балдин. – М. : Изд.корпорация «Дашков и К», 2006. – 772 с.
26. Голуб Дж. Матричные вычисления / Дж. Голуб, Ван Ч. Лоун. – М. : "Мир", 1999. – 548 с.
27. Гордон Т. Дж. Новые подходы к методу Дельфы. Научно техническое прогнозирование для промышленных и правительственных учреждений / Т. Дж. Гордон. – М. : Прогресс, 1972.
28. Гранатуров В. М. Управления предпринимательскими рисками: вопросы теории и практики / В. М. Гранатуров, И. В. Литовченко. – Одесса : МЧП "Эвен", 2005. – 204 с.
29. Грищенко А. І. Моделювання швидкого зростання банку із симуляцією процентного ризику методом Монте-Карло» / А. І. Грищенко, І. В. Волошин // Вісник Національного банку України. – 2007. – №1. – С. 32-35.
30. Грищенко А. І. Можливості використання методології Value-at-Risk для оцінки валютних ризиків в українських умовах курсоутворення» / А. І. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №11. – С. 73-79.
31. Грищенко А. І. Побудова аналітичної системи комерційного банку на основі статистичної звітності НБУ / А. І. Грищенко // Вісник КНУТД. – 2005. – №5. – С. 169-175.
32. Грищенко А. І. Роль та місце ризик-менеджменту в системі управління комерційним банком / А. І. Грищенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – №3. – С. 192-195.
33. Грюнинг Х. ван. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Х. Ван Грюнинг, Братанович С. Брайович. пер. с англ.; вступ. сл. д.э.н. К. Р. Тагирбекова. – М. : Издательство "Весь Мир", 2003. – 304 с.
34. Денисенко М. П. Грошово-кредитна діяльність банків: Навч. посіб. / М. П. Денисенко, В. Г. Кабанов, Л. М. Худолій. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 339 с.
35. Звіт про діяльність за 2006р. ВАТ "УБРП" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ubdp.com.ua/rus/about/reporting/external_auditors/ – Назва з екрану.
36. Зінченко В. Підвищення ефективності управління ризиками в умовах активізації споживчого кредитування / В. Зінченко, Г. Карчева // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 10. – С. 7-10.
37. Івченко І. Ю. Економічні ризики: Навчальний посібник / І. Ю. Івченко. – Київ : "Центр навчальної літератури", 2004. – 304 с.
38. Ілляшенко С. М. Економічний ризик: Навчальний посібник. 2-ге вид., доп. перероб / С. М. Ілляшенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.
39. Карчева Г. Використання методів непараметричної статистики для оцінки ризику ліквідності банків / Г. Карчева // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 7. – С. 31-34.
40. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс. – М. : Гелиос АРВ, 2002. – 352с. – ISBN 5854380528.
41. Кириченко О. Банківський менеджмент / О. Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко. – К. : Основи, 1999. – 617с.
42. Клапків М. С. Питання етимології економічного ризику / М. С. Клапків // Фінанси України. – № 4. – 2001. – С. 14-20.
43. Клюско Л. А. Гнучке управління активами і пасивами – необхідна умова забезпечення фінансової стійкості банку / Л. А. Клюско // Вісник СевДТУ. Вип.. 54: Економіка і фінанси: Зб. наук. праць. – 2004.– С. 90–96.
44. Клюско Л. А. Кризи світових фінансових ринків та їх вплив на банківську систему України / Л. А. Клюско // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: глобалізація та євроінтеграція. Випуск 1 (69). – 2008. – Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів. – С. 337–346.
45. Клюско Л. А. Регулювання банківської діяльності в Україні та шляхи його вдосконалення / Л. А. Клюско // Науковий вісник Національної академії Державної податкової служби України. – №5.– 2005.
46. Кобелев Н. Б. Основы имитационного моделирования сложных экономических систем / Н. Б. Кобелев. – М. : Дело, 2003. – 336 с.
47. Костіна Н. І. Система моделей і прогнозів: Навчальний посібник / Н. І. Костіна, А. А. Алексєєв, О. Д. Василик. – К. : Четверта хвиля, 1998. – 304с.
48. Костіна Н. І. Фінансове прогнозування: методи та моделі / Н. І. Костіна, А. А. Алексєєв, О. Д. Василик. – К. : Знання, 1997. – 184с.
49. Костіна Н. Моделювання банківської діяльності за допомогою системи автоматів / Н. Костіна, О. Бодня // Банківська справа. – 1998. – № 5.- С. 35-40.
50. Кочетков В. М. Основи аналізу банківської діяльності: Навч. посібник / В. М. Кочетков – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 116с.
51. Кредитна система України і банківські технології: Навчальний посібник: У 3 кн. / [За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І.В. Сала]. Книга перша: Кредитна система України / В. С. Стельмах, А. В. Шаповалов, В. Л. Кротюк та ін. Львів: ЛБІ НБУ, 2002. – 580с.
52. Кредитна система України і банківські технології: Навчальний посібник: У 3 кн. / [За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І.В. Сала]. Книга друга: Бухгалтерський облік. Банківський нагляд. Контроль та аудит. – Львів : ЛБІ НБУ, 2002. – 392с.
53. Кредитна система України і банківські технології: Навчальний посібник: У 3 кн. / [За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І.В. Сала]. Книга третя: Банківські технології. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002. – 336 с.
54. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посіб / В. В. Вітлінський, О. В. Пернарівськй, Я. С. Наконечний, Г. І. Великоіваненко. – К. : Т-во "Знання", 2000. – 251 с.
55. Кулинич И. Н. Управление банковскими рисками как способ повышения платежеспособности коммерческого банка / И. Н. Кулинич // Актуальні проблеми економіки. 2005. – № 1. – С. 60-68.
56. Лаптырев Д. А. Система управления финансовыми ресурсами банка: Процессы – задачи – модели – методы / Д. А. Лаптырев. – М. : Издательская группа "БДЦ-пресс", 2005. – 296с.
57. Лапуста М. Г. Риски в предпринимательской деятельности / М. Г. Лапуста, Л. Г. Шаршукова. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 224с.
58. Левченко О. М. Системний підхід як методологічний напрям дослідження / О. М. Левченко // Стратегія розвитку України. – 2007. № 1-2. – С. 403-410.
59. Макконелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с 14–го англ. изд. / К. Р. Макконелл, С. Л. Брю. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 972с.
60. Марковиц Г. Отраслевые экономико-математические модели: анализ производственных процессов. Пер. с англ. / Г. Марковиц ; [под ред. Е. М. Четыркина, В. А. Курдюмова]. – М. : Прогресс, 1967. – 424с.
61. Мартиненко М. М. Стратегічний менеджмент: Підручник / М. М. Мартиненко, І. А. Ігнатьєва. – К. : Каравела, 2006. – 320с.
62. Матвійчук А. В. Аналіз і управління економічним ризиком. Навч. посібник / А. В. Матвійчук. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 224с.
63. Матрос Є. О. Інформаційна підтримка визначення міри ризиків / Є. О. Матрос // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 8.
64. Машина Н. І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навчальний посібник / Н. І. Машина. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 188с.
65. Мещеряков А. А. Фінансовий менеджмент у банках: Навчальний посібник / А. А. Мещеряков, Л. В. Лисяк – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 208с.
66. Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. / [Сопред. редкол. Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. Т. I. От зари цивилизации до капитализма / Отв. ред. Г. Г. Фетисов. – М. : Мысль, 2004. – 718с.
67. Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. / [Сопред. редкол. Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. Т. II. Восходящий капитализм / Отв. ред. М. Г. Покидченко. – М. : Мысль, 2005. – 751с.
68. Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. / [Сопред. редкол. Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. Т. III. Эпоха социальных переломов / Отв. ред. А. Г. Худокормов. – М. : Мысль, 2005. – 896с.
69. Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. / [Сопред. редкол. Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. Т. IV. Век глобальных трансформаций / Отв. ред. Ю. Я. Ольсевич. – М. : Мысль, 2004. – 942с.
70. Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. / [Сопред. редкол. Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. Т. V. В 2 кн. Всемирное признание: Лекции нобелевских лауреатов / Отв. ред. Г. Г. Фетисов. Кн. 1. – М. : Мысль, 2005. – 767с.
71. Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. / [Сопред. редкол. Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. Т. V. В 2 кн. Всемирное признание: Лекции нобелевских лауреатов / Отв. ред. Г. Г. Фетисов. Кн. 2. – М. : Мысль, 2005. – 767с.
72. Моделирование экономических процессов / Под ред. М. В. Грачевой, Л.Н. Фадеевой, Ю.Н. Черемных. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 351с.
73. Модильяни Фр. Сколько стоит фирма? Теорема ММ: Пер с англ. / Фр. Модильяни, М. Миллер. – М. : Дело, 1999. – 270с.
74. Нікітін А. В. Ситуаційне моделювання банківської діяльності: Навч. посібник / А. В. Нікітін. – К. : КНЕУ, 2003. – 153с.
75. Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http// www.bank.gov.ua/Bank_supervision/Dynamics/2001-last.htm – Назва з екрану.
76. Пернарівський О. В. Аналіз та оцінка ризику ліквідності банку / О. В. Пернарівський // Вісник Національного банку України. 2006. – № 10. С. 26-29.
77. Пернарівський О. В. Аналіз, оцінка та способи зниження банківських ризиків / О. В. Пернарівський // Вісник Національного банку Укріїни. – 2004. – № 4 (98). – С. 44-48.
78. Прасолова С. Проблеми оцінки та цправління процентним ризиком комерційних банків: актуальні аспекти / С. Прасолова // Вісник Національного банку України. 2007. – № 9. С. 36-39.
79. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2-е изд., испр. – Т.1. Теория вероятностей и прикладная статистика / С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 665с.
80. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2-е изд., испр. – Т.2. Основы эконометрики / С. А. Айвазян. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 432с.
81. Примостка Л. О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія / Л. О. Примостка. – К. : КНЕУ, 2002. – 316с.
82. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2006 році / Експертна доповідь. – К. : ПП Інтертехнологія, 2007. – 257с.
83. Про соціально-економічне становище України за 2005 рік / Експертна доповідь. – ІВЦ Держкомстату України, 2006. – 105с.
84. Райс Т. Финансовые инвестиции и риск. Пер. с англ / Т. Райс, Б. Койли. – К. : Торгово-издательское бюро BHV, 1995. – 592с.
85. Риск, устойчивое развитие, синергетика / В. А. Владимиров, Ю. Л. Воробьёв, Г. Г. Малинецкий и др. – М. : Наука, 2000. – 431 с.
86. Риски в современном бизнесе / П. Г. Грабовый, С. Н. Петрова, С. И. Полтавцев и др. – М. : Аланс, 1994. – 200с.
87. Річна фінансова звітність АКБ “Трансбанк” 31 грудня 2006 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.transbank.ua/tbank.nsf/bypid/ADMR-73PCSD.
88. Річна фінансова звітність ВАТ "КРЕДОБАНК" за 2007 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kredobank.com.ua/about/5720.html.
89. Річна фінансова звітність за 2006р. Закритого акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк". [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.privatbank.ua:8085/files/2_3_6u.rar.
90. Річна фінансова звітність за 2006р. разом із висновком незалежних аудиторів ВАТ "Державний Експортно-Імпортний Банк України". [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eximbank.ua/img/app_links/322.pdf.
91. Річний звіт АКБ "Інтербанк" за 2007р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.interbank.kiev.ua/docs/rich_zvit_2007.pdf.
92. Річний звіт ВАТ "Кредитпромбанк" за 2006р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kreditprombank.com/kpbsite.nsf/ annual_report_2006.pdf.
93. Річний фінансовий звіт Акціонерного банку "Діамант" за 2006 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.diamantbank.ua/storage/ se-content/kzvit2006.pdf.
94. Річний фінансовий звіт Відкритого Акціонерного Товариства "Державний Ощадний Банк України" за 2006р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oschadnybank.com/ua/reports.html.php.
95. Річний фінансовий звіт у відповідності до вимог НБУ ЗАТ "Банк НРБ" за 2006 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nrb-ukraine.com/pdf/2006/anrep_draft_2006_1.pdf.
96. Річній звіт Національного банку України за 2006р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Publication/Of_vydan/ Annual%20Reports/A_report_2006.pdf.
97. Романенко Л. Ф. Аналіз клієнтської бази банків для впровадження маркетингу довгострокових відносин / Л. Ф. Романенко // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. Наук. Пр. – Дніпропетровськ : ДНУ – 2007. – Випуск 232. – С. 1329–1336.
98. Романенко Л. Ф. Банки та їх розвиток в умовах реформування економіки України / Л. Ф. Романенко // Економіка: проблеми теорії та практики. ДНУ. – 2001. – Випуск 108. – С. ЗЗ-35.
99. Романенко Л. Ф. Особливості використання комерційними банками нетрадиційних банківських продуктів / Л. Ф. Романенко // Фінанси України. – 2001. – № 11. – С. 114-118.
100. Романенко Л. Ф. Ринок новітніх банківських технологій в Україні / Л. Ф. Романенко // Фінанси України. – 2003. – № 5. – С.99–105.
101. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд / Питер С. Роуз. – М. : Дело, 1997. – 768с.
102. Рэдхэд К. Управление финансовыми рисками. Пер. с англ. / К. Рэдхэд, С. Хьюис. – М. : ИНФРА-М, 1996. – 288с.
103. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / Джозеф Синки-мл. ; Пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 1018с.
104. Статистика: Курс лекций / Л. П. Харченко, В. Г. Долженкова, В. Г. Ионин и др. ; [Под ред. к.э.н. В. Г. Ионина]. – Новосибирск : Изд-во НГАЭиУ, М. : ИНФРА-М, 2000. – 310с.
105. Тэпман Л.Н. Риски в экономике: Учеб. пособие для вузов / Л. Н.Тэпман. ; [Под ред. проф. В.А. Швандара]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 380с.
106. Фатхутдинов Р. А. Управленческие решения: Учебник. – 6-е изд., пераб. и доп. / Р. А. Фатхутдинов – М. : ИНФРА-М, 2006. – 344с.
107. Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. – [4-е изд.]. – М. : Политиздат, 1981. – 445 с.
108. Фінансові послуги України. Енциклопедичний довідник. У 6 т. Т. 5. К. : Укрбланковидав, 2001. – 887с.
109. Фінансові послуги України. Енциклопедичний довідник. У 6 т. Т. I. К. : Укрбланковидав, 2001. – 758с.
110. Фінансово-банківська статистика. Практикум: Навч. посібник / П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач. ; [За ред. Є. І. Ткача]. – К. : Либідь, 2002. – 342с.
111. Фрост Стівен М. Настольна книга банківського аналітика: Гроші, ризики і професійні прийоми. / Стівен М. Фрост. ; [Пер. с англ. За наук. ред. М. В. Рудя]. – Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2006. – 672 с.
112. Хайек Ф. А. Дорога к рабству. [Пер. с англ.] / Ф. А. Хайек. – М. : Новое издательство, 2005. – 264с.
113. Царьков В. А. Агрегированная динамическая модель банка / В. А. Царьков // Банки и технологии. – 1998. – № 3. – С. 66-71.
114. Царьков В. А. Аналитическое исследование зависимости прибыли от величины собственных оборотных средств банка / В. А. Царьков // Бизнес и банки. – 2004. – № 5. – С. 7-8.
115. Царьков В. А. План-прогноз на основе экономической динамики банка / В. А. Царьков // Банковское дело. – 2000. – № 12. – С. 25-28.
116. Черкасов В. В. Проблемы риска в управленческой деятельности. Монография / В. В. Черкасов – М. : Рефа-бук; К. : Ваклер, 1999. – 288с.
117. Чернова Г. В. Управление рисками: Уч. пособие / Г. В. Чернова, А. А. Кудрявцев. – М. : -ТК «Велби»; Изд-во Проспект, 2006. – 160с.
118. Четыркин Е. М. Финансовая математика: Учебник. [5-е изд., испр.] / Е. М. Четыркин. – М. : Дело, 2005. – 400с.
119. Шарп У. Инвестиции / У. Шарп, Г. Александер, Д. Бэйли. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 1024с.
120. Ширинская Е. Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт / Е. Б. Ширинская. – М. : Финансы и статистика, 1993. – 144с.
121. Щеглова С. С. Специфика определения кредитоспособности физических лиц / С. С. Щеглова // Культура народов Причерноморья. – 2004. – № 52, Т.2. – С. 107-110.
122. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова и А. В.Чугунова. [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 878с.
123. Ющенко В. А. Управління валютними ризиками: Навчальний посібник / В. А. Ющенко, В. І. Міщенко. – К. : Товариство "Знання", 1998. – 444с.
124. Amendment to the Capital Accord to incorporate market risks. [Електронний ресурс] / Basle Committee on Banking Supervision, 2005. – Режим доступу: http://www.bis.org/publ/bcbs119.htm. – Назва з екрану.
125. An internal model-based approach to market risk capital requirements. [Електронний ресурс] / Basle Committee on Banking Supervision, 1995. – Режим доступу: http://www.bis.org/publ/bcbs17.htm. – Назва з екрану.
126. Ass Kjersti. Risk Capital Aggregation [Електронний ресурс] / Kjersti Ass, Xeni K. Dimakos, Anders Øksendal. – Режим доступу: http://www.nr.no/files/samba/bff/SAMBA4005.pdf.
127. Banks, Erik. Alternative risk transfer: integrated risk management through insurance, reinsurance and the capital markets / Erik Banks. – Wiley Finance, 2004. – 226с.
128. Bessis, Joel. Risk management in banking. 2nd ed. / Joel Bessis. – John Wiley & Sons Ltd. Inc., Baffins Lane, Chichester, 2002. – 813с.
129. Chapman, Robert J. Tools and techniques of enterprise risk management / Robert J. Chapman. – Wiley Finance. 2006. – 466с.
130. Encyclopedia of finance / edited by Cheng Few Lee and Alice C. Lee. – Springer Science+Business Media, Inc. 2006. – 855с.
131. Esch Louis. Asset and risk management: risk oriented finance / Louis Esch, Robert Kieffer, Thierry Lopez. – Wiley Finance, 2005. – 396с.
132. Glasserman, Paul. Monte Carlo Methods in Financial Engineering / Paul Glasserman. – Springer-Verlag New York, Inc. – 2004. – 598с.
133. Horcher Karen A. Essentials of financial risk management / Karen A. Horcher. – John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2005. – 272с.
134. Implementation of Basel II: Practical Considerations. [Електронний ресурс] / Basle Committee on Banking Supervision, 2004. – Режим доступу: http://www.bis.org/publ/bcbs109.htm. – Назва з екрану.
135. International convergence of capital measurement and capital standards. [Електронний ресурс] / Basle Committee on Banking Supervision, 1998. – Режим доступу: http://www.bis.org/publ/bcbsc111.htm. – Назва з екрану.
136. International convergence of capital measurement and capital standards: A revised framework [Електронний ресурс] / Basle Committee on Banking Supervision, 2004. – Режим доступу: http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm. – Назва з екрану.
137. J.P. Morgan/Reuters RiskMetrics – Technical Document. Fourth Edition. [Електронний ресурс]. – 1996. – Режим доступу: http://www.riskmetrics.com/publications/techdocs/rmcovv.html. – Назва з екрану.
138. Ong Michael K. Internal Credit Risk Models: Capital Allocation and Performance Measurement / Michael K. Ong. – Risk Books, 1999. – 372с.
139. Poon, Ser-Huang. A practical guide for forecasting market volatility / Ser-Huang Poon. – Wiley Finance, 2005. – 219c.
140. Principles for the Management of Credit Risk. [Електронний ресурс] / Basel Committee on Banking Supervision, 2000. – Режим доступу: http://www.bis.org/publ/bcbs54.htm. – Назва з екрану.
141. Ramaswamy Srichander. Managing Credit Risk in Corporate Bond Portfolios: A Practitioner s Guide / Srichander Ramaswamy. – Wiley Finance, 2004. – 288с.
142. Risk Management guidelines for derivatives. [Електронний ресурс] / Basle Committee on Banking Supervision, 1994. – Режим доступу: www.bis.org/publ/bcbsc211.pdf.
143. S&P о проблемах украинских банков // Банковские Новости. – 2008. – № 53 (894).
144. Schonbucher Philipp J. Taken To The Limit: Simple and Not-So-Simple Loan Loss Distributions. [Електронний ресурс] / Philipp J. Schonbucher. – 2002. – Режим доступу: http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=378640. – Назва з екрану.
145. Schroeck G. Risk management and value creation in financial institutions / G. Schroeck. – John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey, 2002. – 355с.
146. Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk. [Електронний ресурс] / Basel Committee on Banking Supervision, 2003. – Рехим доступу: http://www.bis.org/publ/bcbs96.htm. – Назва з екрану.
147. Tapiero Charles S. Risk and financial management: mathematical and computational methods / Charles S. Tapiero. – Wiley Finance. 2004. – 341с.
148. The supervisory treatment of market risk. [Електронний ресурс] / Basle Committee on Banking Supervision, 1993. – Режим доступу: www.bis.org/publ/bcbs11a.pdf.
149. Vasicek O. Limiting Loan Loss Probability Distribution. [Електронний ресурс] / O. Vasicek. – KMV Corporation, 1991. – Режим доступу: http://www.moodyskmv.com/research/whitepaper/Limiting_Loan_Loss_Probability_Distribution.pdf
150. Vasicek O. Probability of Loss on Loan Portfolio. [Електронний ресурс] / O. Vasicek. – KMV Corporation, 1987. – Режим доступу: http://www.moodyskmv.com/research/files/wp/Probability_of_Loss_on_Loan_Portfolio.pdf.
151. Vasicek O. The Distribution of Loan Portfolio Value. [Електронний ресурс] / O. Vasicek. – KMV Corporation, 2002. – Режим доступу: http://www.moodyskmv.com/conf04/pdf/papers/dist_loan_port_val.pdf.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 20775.doc 





Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и Украины



Ссылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.