У нас уже 242733 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось





Книга жалоб
и предложений

 





Название НЕЛІНІЙНІ АДАПТИВНІ МЕТОДИ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ТОРГОВОЮ ПОЗИЦІЄЮ ІНВЕСТОРА
Количество страниц 180
ВУЗ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2010
Содержание ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ............................................................
ВСТУП ..............................................................................................................
РОЗДІЛ 1. Методологічні основи управління торговою позицією інвестора на сучасних фінансових ринках ....................................................
1.1. Особливості управління торговою позицією інвестора в умовах сучасних фінансових ринків ...........................................................................
1.2. Аналіз методів короткострокового прогнозування динаміки розвитку сучасних фінансових ринків ...........................................................
1.3. Концепція управління торговою позицією інвестора на сучасних фінансових ринках ...........................................................................................
Висновки до розділу 1 .....................................................................................
РОЗДІЛ 2. Нелінійні адаптивні методи короткострокового прогнозування в управлінні торговою позицією інвестора .........................
2.1. Моделювання систем управління торговою позицією інвестора на основі класичного і нелінійного підходів ......................................................
2.2. Ковзна авторегресія, адаптивна до типу нелінійності тренду ..............
2.3. Методи оцінки ефективності управління торговою позицією інвестора на сучасних фінансових ринках ....................................................
Висновки до розділу 2 .....................................................................................
РОЗДІЛ 3. Синтез систем управління торговою позицією інвестора на сучасних фінансових ринках ..........................................................................
3.1. Структура систем управління торговою позицією інвестора ...............
3.2. Технологія управління торговою позицією інвестора ..........................
3.3. Ефективність впровадження систем управління торговою позицією інвестора на сучасних фінансових ринках ....................................................
Висновки до розділу 3 .....................................................................................
ВИСНОВКИ .....................................................................................................
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ........................................................
ДОДАТКИ ........................................................................................................

ВСТУП


Актуальність теми. Фінансовий ринок є життєво важливим фундаментом для розвитку і стабільності національної ринкової економіки. Як каталізатор економічного зростання – фінансовий ринок істотно впливає на забезпечення суверенітету України і реалізацію її національних інтересів в умовах глобалізації [1; 2, С. 1].
Суттєвою тенденцією в світовій економіці останніх десятиріч є стрімке зростання ринків капіталів [3, С. 1; 4, С. 1; 5, С. 5; 6, С. 10; 7, С. 15]. Зокрема, щорічний обсяг торгів у Першій фондовій торговій системі, який характеризує динаміку фондового ринку України, зріс з 2002 по 2007 рік у 5 разів [8], щоденні обороти на міжбанківському валютному ринку України зросли з 2002 по 2007 рік майже у 4 рази [9, С. 5], що говорить про зростання зацікавленості українських інвесторів у роботі на фінансовому ринку.
Суб’єкти інвестиційної діяльності [10, С. 1; 11, С. 20; 12, С. 35; 13, С. 1], активно використовують можливості, що надають фінансові ринки, для залучення капіталів та отримання економічних вигод [14, С. 1; 15, С. 1; 16, С. 1; 17, С. 10]. Інвестиції на фінансовому ринку є ефективним інструментом збільшення вкладених фінансових ресурсів [18, С. 10; 19, С. 1; 20, С. 3]. Проте інфляція, що спостерігається на теренах України [21, С. 1; 22, С. 1], значно знецінює активи інвесторів (за прогнозами агенції S&P у 2008 році темп інфляції в Україні складе 16%, в 2009 році – 17% [23]).
За таких обставин мінімізувати втрати від інфляції можливо було б перевівши частку активів із консервативної до спекулятивної частини інвестиційного портфеля. Проте, це заборонено на законодавчому рівні [1] для багатьох суб’єктів інвестиційної діяльності через великий ризик спекулятивних операцій [24, С. 1]. Тому набуває необхідність у розробці ефективних інструментів прогнозування динаміки розвитку фінансовому ринку, які б дозволили підвищити прибутки і знизити ризики від операцій на фінансовому ринку. Що, в свою чергу, збільшило б надходження до державного бюджету України і сприяло б поліпшенню стану економіки України.
Питання прогнозування динаміки розвитку фінансовому ринку та управління торговою позицією інвестора досліджуються в роботах багатьох дослідників, зокрема, таких, як, Браун К. [25], Вільямс Б. [26, 27], Іванов М. М. [28], Лисенко Ю. Г. [28], Мандельброт Б. [29], Петерс Е. [30], Порохня В. М. [31], Сергєєва Л. Н. [32], Черняк О. І. [33, 34], Коркоран К. [35], Ейлерс Д. Ф. [36, 37], Кейс С. [38], Мей С. Т. [39], Пірсон Д. Л. [40] та інші [41-54].
Однак, незважаючи на значні результати наукових досліджень в цій галузі, їх ретельний аналіз показав, що в наукових працях не враховуються суттєві особливості динаміки сучасних фінансових ринків, зокрема, зміна законів формування фінансового ринку у часі. Ігнорування цього факту приводить до ефекту «зміщення» при фільтрації нелінійних трендів, що викликає зниження чутливості управління по виділеним трендам. При цьому втрачається апріорна інформація щодо типу виділеного тренду, наслідком чого є недоотримання прибутків при управлінні торговою позицією інвестора і збільшення інвестиційних ризиків.
Таким чином, об’єктивна необхідність теоретичної розробки і практичного використання нелінійних адаптивних методів прогнозування, моделей і систем управління торговою позицією інвестора в сучасних умовах економіки України обумовили актуальність теми дисертаційної роботи, а також цілі і задачі дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в рамках наукових досліджень, проведених кафедрами економіки підприємства і прикладної математики та інформатики Донецького національного технічного університету і кафедрою бізнес-адміністрування та прикладної економіки Класичного приватного університету, відповідно до тем і планів держбюджетних науково-дослідних робіт, зокрема, Д-9-04 «Науково-теоретичні основи розвитку систем мотивації суб’єктів господарювання» (держбюджетна тема, номер державної реєстрації 0104U004076) і «Стратегія управління людським потенціалом на макро- та мікроекономічному рівнях» (держбюджетна тема, номер державної реєстрації 0107U004192), де автором розроблено концептуальний підхід до управління торговою позицією інвестора на сучасних фінансових ринках, а також комплекс методів прогнозування і моделей управління торговою позицією інвестора, який забезпечує зниження інвестиційних ризиків, зменшує психологічний тиск на керуючого активами, дозволяє виключити «людський» фактор при прийнятті рішень щодо управління торговою позицією інвестора та є вагомим чинником системи мотивації суб’єктів інвестиційної діяльності в сучасних умовах розвитку економіки України.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування і розробка комплексу моделей і методів, що забезпечують підвищення ефективності управління торговою позицією інвестора і зниження інвестиційного ризику в умовах нестабільного економічного середовища.
Цільова спрямованість і логіка дослідження обумовили постановку і вирішення наступних завдань:
– визначити основні характеристики динаміки розвитку сучасних фінансових ринків для виявлення резервів підвищення ефективності систем управління торговою позицією інвестора;
– дослідити методологічні проблеми прогнозування динаміки розвитку фінансового ринку для виявлення резервів підвищення ефективності прогнозування і визначення вимог до методів короткострокового прогнозування динаміки розвитку фінансового ринку;
– сформувати концепцію побудови системи управління торговою позицією інвестора на сучасних фінансових ринках шляхом врахування сучасних тенденцій розвитку економіки України і світу, а також особливостей розвитку сучасних фінансових ринків;
– розробити і дослідити нелінійний адаптивний метод короткострокового прогнозування, який враховує особливості формування динаміки сучасних фінансових ринків;
– розробити індикативні методи для визначення моменту зародження тренду на динамічному ряді цін на фінансові інструменти;
– розробити економіко-математичну модель для прогнозування динаміки фінансового ринку й управління торговою позицією інвестора;
– розробити методи оцінки ефективності роботи систем управління торговою позицією інвестора з урахуванням волатильності кривої прибутковості і можливості альтернативних інвестицій;
– синтезувати систему управління торговою позицією інвестора в умовах українських і світових фінансових ринків, технологію її використання і дослідити області застосування систем управління торговою позицією інвестора різного типу за ступенем волатильності і довжиною інвестиційного горизонту;
– провести реалізацію розроблених методів прогнозування і моделей управління торговою позицією інвестора в діяльності українських суб’єктів господарювання, здійснити комплексний аналіз ефективності впровадження системи.
Об’єктом дослідження є процес управління торговою позицією інвестора на сучасних фінансових ринках.
Предметом дослідження є нелінійні адаптивні методи короткострокового прогнозування і моделі управління торговою позицією інвестора на сучасних фінансових ринках.
Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і закордонних вчених в області моделювання, прогнозування та аналізу рядів економічної динаміки.
Як основні у дослідженні використовувалися методи: аналізу рядів економічної динаміки, математичної статистики і теорії ймовірностей – при визначенні особливостей динамічних рядів цін на фінансові інструменти; цифрової фільтрації – при виявленні резервів підвищення якості прогнозування і розробки нового методу прогнозування; імітаційного моделювання – при удосконаленні нового методу прогнозування; математичного моделювання і штучного інтелекту – при розробці моделі для прогнозування динаміки фінансового ринку й управління торговою позицією на основі експертної системи; теорії оцінювання – при визначенні математичної ефективності нового методу прогнозування; системного та економічного аналізу – при визначенні економічної ефективності системи управління торговою позицією інвестора.
Інформаційну базу досліджень складають офіційні статистичні дані по показникам роботи Першої фондової торгової системи, курсах акцій українських емітентів у Першій фондовій торговій системі, курсах валют на міжнародному валютному ринку, і курсах акцій на Нью-Йоркській фондовій біржі.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у постановці і вирішенні нового актуального завдання для економіки країни – розробки концепції побудови системи управління торговою позицією інвестора на сучасних фінансових ринках, що базується на врахуванні сучасних тенденцій розвитку економіки України і світу, особливостей динаміки розвитку сучасних фінансових ринків і забезпечує підвищення ефективності управління торговою позицією інвестора.
При цьому отримано такі основні наукові результати:
вперше:
– сформовано концепцію побудови системи управління торговою позицією інвестора на сучасних фінансових ринках на основі системного підходу, нелінійних адаптивних методів прогнозування й експертних систем, яка враховує орієнтацію України на лібералізацію законодавства щодо валютного регулювання і контролю, корпоратизацію підприємств, інтеграцію у світові ринки, а також можливості, що надає економіці України вступ до Світової організації торгівлі, що дозволяє поліпшити якість керуючих сигналів, підвищити прибутковість від операцій на фінансовому ринку і знизити інвестиційні ризики;
– розроблено нелінійний адаптивний метод короткострокового прогнозування, який усуває ефект «зміщення», що виникає при фільтрації рядів економічної динаміки, та є адаптивним до нових даних, до періоду коливань ринкових циклів, до типу нелінійності трендів, що визначають динаміку цін на фінансові інструменти, і до параметрів цих трендів, що постійно змінюються у часі, що дозволяє поліпшити якість фільтрації за квадратичною функцією втрат і підвищити прибутки від операцій з фінансовими інструментами;
удосконалено:
– економіко-математичну модель для прогнозування динаміки розвитку фінансового ринку й управління торговою позицією інвестора на основі методів розпізнавання «образів» законів формування цін на фінансові інструменти і використанні експертних систем, що збільшило час перебування торгової позиції інвестора в активній стадії на фінансовому ринку та ймовірність прийняття правильних рішень щодо появи тренду, який визначає динаміку цін на фінансові інструменти, і зменшило математичне очікування затримки сигналів системи управління торговою позицією інвестора щодо купівлі або продажу фінансових інструментів;
– індикативні методи визначення моменту зародження тренду на динамічному ряді цін на фінансові інструменти на основі застосування нелінійного адаптивного фільтру низьких частот до цінових рядів, що дозволило адекватно представити ціновий ряд у вигляді нелінійної ринкової тенденції і з достатньою точністю визначити час входу до фінансового ринку і, як наслідок, підвищити прибутки від операцій з фінансовими інструментами;
одержали подальший розвиток:
– система управління торговою позицією інвестора на принципах синергетики з використанням сучасних інформаційних технологій і розробленої економіко-математичної моделі, що дозволило підвищити точність і оперативність прийняття рішень щодо управління торговою позицією інвестора і забезпечило економію трудових ресурсів і зниження інвестиційних ризиків;
– методи оцінки ефективності роботи систем управління торговою позицією інвестора з введенням нової кількісної оцінки ризику, яка базується на методах системного аналізу, що збільшило точність обґрунтування міри ефективності роботи систем управління торговою позицією інвестора порівняно з традиційними методами і дозволило розробити відповідну структуру експертних правил щодо відкриття і закриття торгової позиції інвестора і, відповідно, збільшити прибутки від операцій з фінансовими інструментами.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що запропонований нелінійний адаптивний метод прогнозування і розроблений комплекс моделей і методів управління торговою позицією інвестора дозволяють інвесторам підвищити економічну ефективність управління торговою позицією на фінансових ринках і знизити інвестиційні ризики.
Отримані в дисертації наукові результати, концептуальні положення, принципи моделювання, розроблені моделі й методи прогнозування й управління на сучасних фінансових ринках знайшли практичне застосування у ТОВ «МБС Импорт» (акт впровадження № 10-01 від 12.10.2006) – економічний ефект за 2005 рік від впровадження розробок автора склав 324 тис. грн. (додаток А), у ТОВ «Сфера комерц» (акт впровадження № D-1 від 18.06.2007) – економічний ефект за 2006 рік від впровадження розробок автора склав 365 тис. грн. (додаток Б) та у ЗАТ «Перший Український Міжнародний банк» (довідка № 11/54 від 20.06.2007)ь– економічний ефект за 2006 рік від впровадження розробок автора склав 365 тис. грн. (додаток В).
Основні результати наукового дослідження було впроваджено до навчального процесу (довідка № 52/38 від 22.06.2007) у Донецькому національному технічному університеті при викладанні дисципліни «Технічний аналіз ринків» за спеціальністю 7.050102 – «Економічна кібернетика» (додаток Д).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід щодо методології дослідження й розробки концепції побудови системи управління торговою позицією інвестора. Наукові положення, розробки, висновки і рекомендації, які виносяться на захист, одержані автором самостійно. У наукових працях, що опубліковані у співавторстві, особистий внесок здобувача відображено у списку публікацій за темою дослідження.
Апробація результатів дослідження. Основні результати дисертації доповідалися, обговорювалися і були схвалені на таких міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях: V Всеукраинская научно-практическая конференция «Проблемы развития финансовой системы Украины и Крыма» (г. Симферополь, 2003 г.); ІІ Міжнародна конференція «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління» (м. Київ, 2003 р.); ІІ Всеукраїнська наукова конференція з фінансового аналізу (м. Львів, 2003 р.); ХХХ Юбилейная международная конференция и І Международная конференция молодых ученых «Информационные технологии в социологии, экономике, образовании и бизнесе» (г. Гурзуф, 2003 г.); ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу» (м. Донецьк, 2006 р.); Науково-практична конференція «Інформаційні технології та молодь в ХХІ столітті» (м. Харків, 2006 р.); VII Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика сучасної економіки» (м. Черкаси, 2006 р.).
Публікації. За темою дисертації опубліковано 15 наукових праць загальним обсягом 4,74 друк. арк., з яких автору особисто належить 4,36 друк. арк., у тому числі 7 статей у наукових фахових виданнях загальним обсягом 3,28 друк. арк.
Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, викладених на 150 сторінках, переліку використаних джерел із 208 найменувань на 18 сторінках, 7 додатків на 15 сторінках. Загальний обсяг дисертації складає 183 сторінки, включаючи 52 рисунки на 35 сторінках і 17 таблиць на 15 сторінках.
Список литературы ВИСНОВКИ


В результаті дослідження отримані наступні наукові результати:
1. Визначені основні характеристики динаміки розвитку сучасних фінансових ринків. Зокрема, експериментально доведено, що більшість існуючих фінансових ринків характеризуються суттєво нелінійними трендами динамічних рядів цін з невідомими законами їх формування, що дозволяє отримати адекватне уявлення про динаміку розвитку фінансових ринків при управлінні торговою позицією інвестора, а також дозволило визначити резерви підвищення ефективності систем управління торговою позицією інвестора, що містяться у переході від лінійних до нелінійних методів прогнозування.
2. Досліджено методологічні проблеми короткострокового прогнозування динаміки розвитку сучасних фінансових ринків, що дозволило визначити вимоги до методів прогнозування динаміки розвитку фінансових ринків і виявити резерви підвищення ефективності прогнозування. Головним резервом підвищення ефективності прогнозування є усунення ефекту «зміщення», що виникає при фільтрації динамічного ряду.
3. Розроблена концептуальна модель системи управління торговою позицією інвестора, що враховує особливості сучасних фінансових ринків. Запропонована модель складається з п’яти складових: підсистема прогнозування, підсистема фільтрації, підсистема підтримки прийняття управлінських рішень, підсистема аналізу ефективності та особи, що приймає рішення, і суттєво відрізняється від інших моделей за рахунок: аналізу типу динаміки вихідного динамічного ряду цін; аналізу законів формування трендів на динамічному ряді цін; заміни лінійних моделей і методів на нелінійні; оцінкою параметрів нелінійних трендів, що визначають динаміку цін на фінансові інструменти, і за допомогою використання резервів адаптації дозволяє підвищити прибутковість і знизити ризики від операцій з фінансовими інструментами.
4. Розроблено нелінійний адаптивний метод прогнозування, який дозволяє підвищити ефективність прогнозування динаміки розвитку фінансових ринків на основі адаптації до нових даних, до закону формування тренду, що визначає динаміку цін на фінансові інструменти, і до параметрів цього закону.
5. Удосконалено індикативні методи, що дозволяють більш точно визначити момент зародження тренду на динамічному ряді цін за допомогою запропонованого нелінійного адаптивного цифрового фільтру низьких частот на основі зменшення ефекту «зміщення» тренду.
6. Удосконалено економіко-математичну модель для прогнозування динаміки розвитку фінансового ринку й управління торговою позицією інвестора на основі методів розпізнавання «образів» законів формування цін на фінансові інструменти і використанні експертних систем, що збільшило час перебування торгової позиції інвестора в активній стадії на фінансовому ринку та ймовірність прийняття правильних рішень щодо появи тренду, який визначає динаміку цін на фінансові інструменти, і зменшило математичне очікування затримки сигналів системи управління торговою позицією інвестора щодо купівлі або продажу фінансових інструментів.
7. Удосконалено методи оцінки ефективності роботи систем управління торговою позицією інвестора з введенням нової кількісної оцінки ризику, яка базується на методах системного аналізу, що збільшило точність обґрунтування міри ефективності роботи систем управління торговою позицією інвестора порівняно з традиційними методами і дозволило розробити відповідну структуру експертних правил щодо відкриття і закриття торгової позиції інвестора і, відповідно, збільшити прибутки від операцій з фінансовими інструментами.
8. Синтезовано систему управління торговою позицією інвестора в умовах українських і світових фінансових ринків, розроблено технологію її використання, досліджено області застосування систем управління торговою позицією інвестора різного типу. При використанні запропонованої системи управління торговою позицією інвестора необхідно застосовувати інтегрований підхід, що включає наступні вимоги. Фінансовий ринок має бути низько волатильним (що зменшує кількість помилок при вирішуванні задачі розпізнавання випадкових образів при визначенні типу нелінійності закону формування тренду). При реалізації системи управління торговою позицією інвестора на «слабких» трендових ринках з переважною більшістю лінійних трендів, слід застосовувати традиційні системи управління торговою позицією інвестора через додаткові помилки розпізнавання типу нелінійності, що виникають при використанні запропонованого методу на таких ринках.
9. Запропонована система управління торговою позицією інвестора впроваджена у ТОВ «МБС Імпорт» (акт впровадження № 10-01 від 12.10.2006) – економічний ефект за 2005 рік склав 324 тис. грн., у ТОВ «Сфера комерц» (акт впровадження № D-1 від 18.06.2007) – економічний ефект за 2006 рік склав 365 тис. грн. та у ЗАТ «Перший Український Міжнародний банк» (довідка № 11/54 від 20.06.2007) – економічний ефект за 2006 рік склав 365 тис. грн. Що підтверджує ефективність і доцільність використання запропонованої системи управління торговою позицією інвестора в умовах нестабільного економічного середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Інститут конкурентного суспільства [Електронний ресурс] / Концепція регулювання фінансового ринку України. – Режим доступу: http://ics.org.ua.
2. Музиченко Г. Г. Формування та розвиток світового ринку цінних паперів в умовах економічної глобалізації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2006. – 19 с. : рис.
3. Шапран Н. С. Прогнозування ринкової вартості акцій: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. – К., 2006. – 20 с.
4. Опарін В. М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. – К., 2006. – 33 с. : рис.
5. Hirsch Yale, Hirsch Jeffrey A. The Stock Trader's Almanac 2007. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 2006. – 192 p.
6. Choudhry Moorad, Beehler Bob. The Money Markets Handbook: A Practitioner's Guide. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 2005. – 400 p.
7. Forman John. The Essentials of Trading: From the Basics to Building a Winning Strategy. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 2006. – 300 p.
8. Інвестиційна компанія «Кінто» [Електронний ресурс] / Динаміка ПФТС та акцій українських емітентів. – Режим доступу: http://www.kinto.com.
9. Bank for International Settlements [Електронний ресурс] / Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in April 2007. Preliminary global results. September 2007. – 20 р. – Режим доступу: http://www.bis.org.
10. Блага Н. В. Державне регулювання фондового ринку України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Львівський національний ун-т ім. І.Франка. – Л., 2006. – 20 с.
11. Грідчіна М. В. Управління фінансами акціонерних товариств. – К.: А.С.К., 2005. – 381 с.
12. Пересада А. А., Майорова Т. В. Управління банківськими інвестиціями.– К.: КНЕУ, 2005. – 387 с.
13. Попова А. В. Правове становище професійних учасників ринку цінних паперів в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2006. – 20с.
14. Панчишин Т. В. Інвестиційна діяльність в умовах ринкової трансформації економіки України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2006. – 20 с. : рис.
15. Дорошенко Н. О. Інвестиційний портфель комерційних банків України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2006. – 16 с.
16. Сагайдак Ю. А. Ефективність функціонування акціонерних товариств в економіці України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2006. – 18 с.
17. Lequeux Pierre. Financial Markets Tick By Tick. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 1998. – 426 p.
18. Goldberg Joachim, Rudiger von Nitzsch. Behavioral Finance. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 2001. – 238 p.
19. Туріянська М. М. Концептуальні засади формування джерел інвестиційних ресурсів України: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.01.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2006. – 33 с. : рис.
20. Лепейко Т. И. Методология управления инвестиционными ресурсами финансового рынка. – Х.: ХДЭУ, 2002. – 288 с.
21. Черничко С. Ф. Державне регулювання інфляційних процесів в перехідних економіках: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Ужгородський національний ун-т. – Ужгород, 2006. – 20с.
22. Кузнєцова М. А. Еволюція теорії ціни від класичної до сучасної: Автореф. Дис... канд. екон. наук: 08.01.01/ Одеський держ. ек. ун-т. – О., 2005.д– 20с.
23. Фінансовий портал [Електронний ресурс] / Новини. – Режим доступу: http:// news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2007/10/26/109366.
24. Лактіонов О. В. Економічний механізм біржової торгівлі в управлінні ціновим ризиком: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / ХДТУБА. – Х., 2001.– 19 с.
25. Brown Kedrick. Trend Trading: Timing Market Tides. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 2006. – 219 p.
26. Вильямс Б. Новые измерения в биржевой торговле; как извлечь прибыль из хаоса: рынки акций, облигаций и фьючерсов. – М.: ИК Аналитика, 2000. – 288 с.
27. Вильямс Б. Торговый хаос. – М.: ИК Аналитика, 2006. – 330 с.
28. Лысенко Ю. Г., Иванов Н. Н., Минц А. Ю. Нейронные сети и генетические алгоритмы. – Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2003. – 230 с.
29. Мандельброт Б. Фракталы, случай и финансы. 1959-1997. – М.: Институт компьютерных исследований, 2004. – 256 с.
30. Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: применение теории хаоса в инвестициях и экономике: Пер. с англ. – М.: Интернет-трейдинг, 2004. – 304 с.
31. Порохня В. М. Методи моделювання аналітичних систем економічних об’єктів: Дис... д-ра. екон. наук: 08.03.02. – Донецьк, 2003. – 435 с.
32. Сергеева Л. Н. Нелинейная экономика: модели и методы / Научн. ред. д.э.н., проф. Ю. Г. Лысенко. – Запорожье: «Полиграф», 2003. – 218 с.
33. Черняк О.І., Воронова Л. В., Ставицький А.В. Нові можливості експоненціального згладжування // Банківська справа.– 2000.– №3.– С.28-32.
34. Черняк О. І., Запечельнюк А. Інвестиції з позиції еволюційних процесів// Банківська справа. – 1998. – №6. – С. 42 – 45.
35. Corcoran Clive. Long/Short Market Dynamics: Trading Strategies for Today's Markets. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 2007. – 464 p.
36. Ehlers John F. Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 2004. – 256 p.
37. Ehlers John F. Rocket Science for Traders: Digital Signal Processing Applications. – MA: John Wiley & Sons, Inc., 2001. – 264 p.
38. Kase Cynthia A. Trading with the odds: using the power of probability to profit in the futures market. – New York: Wiley, 1996. – 456 p.
39. May Christopher T. Nonlinear Pricing: Theory & Applications. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 1999. – 361 p.
40. Person J. L. Forex Conquered: High Probability Systems and Strategies for Active Traders. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 2007. – 304 p.
41. Аль-Гулі Абед Саиф. Математичні моделі прогнозування динамічних рядів у дилінгових інформаційних системах: Автореф. Дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2005. – 20 с.
42. Архіпова С. В. Економіко-математичне моделювання розміщення вільних фінансових ресурсів: Дис... канд. екон. наук: 08.03.02. – Донецьк, 2000. – 151 с.
43. Матвійчук А. В. Оптимізація управління структурою портфеля цінних паперів: Дис... канд. екон. наук: 08.03.02. – Хмельницький, 2003. – 165 с.
44. Матвійчук А. В. Економічні ризики в інвестиційній діяльності. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 205 с.
45. Матвійчук Я., Паучок В. Прогнозування курсу валют методом макромоделювання // Банківська справа. – 2004. – №5-6. – С. 73-78.
46. Мінц О. Ю. Економіко-математичне моделювання прийняття рішень у системі МБВР: Дис... канд. екон. наук: 08.03.02. – Донецьк, 2005. – 179 с.
47. Поляков П. И., Архипова С. В. Прогнозирование цен финансовых инструментов в условиях неопределенности // Бизнес Информ. – 1999. – №13-14. – С. 51-53.
48. Скнарь А.О. Моделі короткострокового прогнозування валютних курсів в умовах недостатньої інформації: Автореф. Дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 20 с.
49. Смирнов А. В., Гизатулин А. М. Новый метод сглаживания ценовых графиков // Валютный спекулянт. – 2002. – №12. – С. 38 – 40.
50. Смирнов А. В., Тихонова О. Секрет совершенства индикатора Марка Джурика раскрыт? // Валютный спекулянт. – 2006. – №3. – С. 40 – 45.
51. Соловйова В. В. Аналіз та моделювання динаміки фондового ринку України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. – К., 2006. – 20с.
52. Філіпенко А. С. Прогнозування валютних курсів // Фінанси України.– 1996. – № 5. – С. 48-50.
53. Ruggiero Murray A. Cybernetic Trading Strategies: Developing a Profitable Trading System with State-of-the-Art Technologies. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 1997. – 336 p.
54. Aronson David R. Evidence-Based Technical Analysis: Applying the Scientific Method and Statistical Inference to Trading Signals. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 2006. – 544 p.
55. Януль І. Є., Шелудько В.М. Шляхи розвитку фондового ринку в Україні // Фінанси України. – 2005. – №3. – С. 23-26.
56. Ганчук А. А. Моделювання впливу глобалізаційних процесів на функціонування ринку цінних паперів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. – К., 2006. – 20 с.
57. Міньков В. І. Деякі особливості розвитку фондового ринку України// Фінанси України. – 2005. – №12. – С. 104-114.
58. Токмакова І.В., Краснов В.Г. Сутність і структура фінансового ринку// Фінанси України. – 2001. – №12. – С. 15-19.
59. Сидорова Е.В. О тенденциях развития мировых финансовых рынков// Финансы. – 1999. – № 12. – С. 65-66.
60. Економічна правда [Електронний ресурс] / Аналіз діяльності інститутів спільного інвестування за 9 місяців 2007 року. – Режим доступу: http://funds.epravda.com.ua/publications/474aab1b09227.
61. ЛІГАБізнесІнформ [Електронний ресурс] / Новини. – Режим доступу: http://news.liga.net/news/N0800435.html.
62. Материалы конференции ФГОУ ВПО «Московский государственный университет природообустройства» на тему «Обеспечение устойчивого развития экосистем» [Електронний ресурс] / Трусов И. Л., Григорьева Г. В. Основные методы оценки ценных бумаг различными категориями инвесторов с учетом их интересов. – Режим доступу: http://www.msuee.ru/science/1/sb-06.files/2_83_sb_06.html
63. Rockefeller Barbara. The Global Trader: Strategies for Profiting in Foreign Exchange, Futures, and Stocks. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 2001. – 272 p.
64. Hirchmeier J., Tsunehiko Y. The development of Japanese business 1600-1973. – МА: Cambridge, 1975. – 253 p.
65. Электронный толковый словарь русского языка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.glossary.ru.
66. Анфимов В.С., Анфимова Г.А., Анфимов А.В. Ценные бумаги. Словарь.– Тюмень: СофтДизайн, 1996. – 468 с.
67. Блэк Дж. Экономика. Толковый словарь. Англо-русский. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 840 с.
68. Доунс Дж., Гудман Дж. Финансово-инвестиционный словарь: Пер. 4-го перераб. и доп. англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 586 с.
69. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. – Львів: Центр Європи, 1997. – 576 с.
70. Королькевич А. В. Дилинг и ценные бумаги. Англо-русский словарь терминов и определений. – М.: Ось-89, 1996. – 237 с.
71. Лысенков Ю. М., Рымарук А. И.. Музыченко О. В. Фондовый рынок. Терминологический словарь-справочник. – К.: Киевский ин-т банкиров банка «Украина», 1997. – 266 с.
72. Мельник В. А. Ринок цінних паперів. Довідник керівника підприємства. Спеціальний випуск. – К.: ВІРА-Р, 1998. – 560 с.
73. Николаев В. Словарь-справчник брокера. – М.: OXIR Financial services, Ltd. – 1997. – 95 с.
74. Финансово-кредитный энциклопедический словарь. Колл. авторов; под общ. ред. А.Г. Грязновой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 1168 с.: ил.
75. Гізатулін А. М. Управління торговою позицією інвестора на сучасних фінансових ринках // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ, 2006. – С. 150-159.
76. Vince Ralph. The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders. – Chichester: John Wiley & Sons, Inc., 1992. – 400 p.
77. Sweeney John. Maximum Adverse Excursion: Analyzing Price Fluctuations for Trading Management. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 1997. – 176 p.
78. Чекулаев М. Магия фракталов // Валютный спекулянт. – 2000. - №6.– С. 45-48.
79. Шарапов О. Д., Дербенцев В. Д., Семьонов Д. Є. Економічна кібернетика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 231 с.
80. Игнаточкин В. Спектральный анализ валютных курсов или еще раз о фракталах // Валютный спекулянт. – 2000. - №8. – С. 65-69.
81. Хьержик Д. Модель, цена и время. – М.: ИК «Аналитика», 2000. – 320 с.
82. New York stock exchange [Електронний ресурс] / Ціни на акції на фондовій біржі Нью-Йорку. – Режим доступу: http://www.nyse.com/stocks/data.
83. Компанія «InvestFin» [Електронний ресурс] / Курси валют на ринку FOREX. – Режим доступу: http://www.investfin.com/forex/data.
84. Методы прогнозирования экономических показателей // Материалы научно-практического семинара / Под. ред. Ю. Г. Лысенко. – Донецк: Апекс, 2004. – 125 с.
85. Лук'яненко I.Г., Городнiченко Ю.О. Сучаснi економетричнi методи у фiнансах. – К.: Лiтера ЛТД, 2002. – 512 с.
86. Черняк О.I., Кудiненко М.Я. Аналiз та прогноз динамiки ВВП Украiни за допомогою методу SSA // Економiка i прогнозування. – 2002. – № 4. – С. 134 – 147.
87. Сергеева Л.Н. Моделирование поведения экономических систем методами нелинейной динамики (теории хаоса). – Запорожье: ЗГУ, 2002. – 198 с.
88. Сергеева Л.Н. Применение методов визуализации для оценки параметров дрейфа аттрактора. // Модели управления в рыночной экономике: Сб. научных трудов. Под ред. Ю.Г. Лысенко.– Донецк: ДонНУ, 2002. – Спец. выпуск, С. 335-341.
89. Сергеева Л.Н. Проблемы применения динамических систем с джокером в моделировании экономических процессов // Экономическая кибернетика: Международный научный журнал. – 2002. – №5-6.-С. 55-65.
90. Takens F. Detecting strange attractors in turbulence // Dynamicals systems and turbulence, eds. D. Rand and L. Yong. - Berlin: Springer-Verlag.– 1960. - P. 366-382.
91. Hurst H.E. The Long-Term Storage Capacity of Reservoiirs. Transctions of American Society of Civil Engineers. – NY: ARNO. – 1951. – 116 p.
92. Максишко Н.К., Перепелица В.А. Фазовые траектории как инструментарий прогнозирования коротких экономических временных рядов с памятью // Новое в экономической кибернетике: Сб. науч. ст. Под общ. ред. Ю.Г. Лысенко. – Донецк: ДонНУ, 2005. – С. 14-22.
93. Яновский Л.П. Принципы, методология и научное обоснование прогнозов урожая по технологии «Зонт». – Воронеж: ВГАУ, 2000. – 315 с.
94. Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на изменчивость рынка. – М.: Мир, 2000. – 256 с.
95. Перепелица В. А. Современные методы анализа временных рядов // Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч. тр / Общ. ред. Ю.Г. Лысенко.– Донецк: ДонНУ, 2002 – С. 92-104.
96. Максишко Н.К., Перепелица В.А. Предпрогнозный анализ временных рядов индекса роста промышленного производства страны и региона // Экономическая кибернетика: Международный научный журнал. – 2005. – № 4. – С. 35-39.
97. Алтунин А.Е., Семухин М.В. Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2000. – 245 с.
98. Основы цифровой обработки сигналов / А. И. Солонина, Д. А. Улахович, С. М. Арбузов, Е. Б. Соловьева, И. И. Гук. – Спб.: БХВ-Петербург, 2003. – 608 с.
99. Эйкхофф П. Основы идентификации систем управления. – М.: Мир, 1975. – 683 с.
100. Колмогоров А.Н. Интерполяция и экстраполяция стационарных случайных последовательностей // Изв. АН СССР. Сер. мат. наук. – 1941. – №5. – С. 23-27.
101. Wiener N. The extrapolation, interpolation and smoothing of stationary times series. – NY: Wiley, 1949. – 275 p.
102. Сейдж Э., Мелс Дж. Теория оценивания и ее применение в связи и управлении / Пер. с англ. Под ред. Б. Р. Левина. – М: Наука. 1976. – 495 с.
103. Снайдер Д. Метод уравнений состояния для непрерывной оценки в применении к теории связи / Пер. с англ. Под ред. В.Б. Силина. – М: Наука, 1973. – 104 с.
104. Приставка А.Ф. Статистична обробка даних. – К.: Нова, 2003. – 456 с.
105. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. – М.: Мир, 1976. – 756 с.
106. Гізатулін А. М. Аналіз ефективності методів фільтрації цінових біржових графіків // Вісник Донецького університету: науковий журнал. Серія В: економіка і право. Випуск 1. Т.2 – Донецьк: Центр інформаційних комп’ютерних технологій Донецького національного університету, 2006. – С. 460-466.
107. Четыркин Е. М. Статистические методы прогнозирования. – М.: Статистика, 1977. – 200 с.
108. Смирнов А. В., Гизатулин А. М. Повышение эффективности управления рисками инвестиционных биржевых проектов // Менеджер: Вісник Донецької державної академії управління. Науковий журнал. Випуск 3. – Донецьк: Дон ДАУ, 2003. – С. 140-143.
109. Башарин С. А., Соловьева Е. Б. Моделирование и анализ нелинейных электрических цепей. – Спб.: СПбГЭТУ, 1999. – 423 с.
110. Данилов Л. В. Ряды Вольтерры-Пикара в теории нелинейных электрических цепей. – М.: Радио и связь, 1987. – 527 с.
111. Данилов Л. В., Матханов П. Н., Филиппов Е. С. Теория нелинейных электрических цепей. – Л.: Энергоатомиздат, 1990. – 589 с.
112. Пупков К. А., Капалин В. И., Ющенко А. С. Функциональные ряды в теории нелинейных систем. – М.: Наука, 1976. – 327 с.
113. Ланнэ А. А. Нелинейные динамические системы: синтез, оптимизация, идентификация. – Л.: ВАС, 1985. – 418 с.
114. Цыпкин Я. З. Информационная теория идентификации. – М.: Наука, 1995. – 527 с.
115. Сорос Дж. Алхимия финансов. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 436 с.
116. Козловський С.В. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки: Дис. ... канд. екон. наук: 08.03.02. – Вінниця, 2003. – 227 с.
117. Казаков А. Модель рынка «по Соросу» // Рынок ценных бумаг. – 1999. – № 24. – С. 25-30.
118. Квєтний Р.Н., Козловський С.В. Математичне моделювання економічних процесів на основі теорії рефлексивності // Вісник ВПІ. – 1999. - №3(24). – С. 25-31.
119. Квєтна І. Р., Квєтний Р. Н., Шкарпета А. В. Механізми та моделі ціноутворення на світових фінансових ринках. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 221 с.
120. Гизатулин А. М. Повышение адекватности прогнозных моделей путем более точного определения типа нелинейности // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: Матеріали ІІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (9-12 квітня 2003 р.). – К.: Пошуково-видавниче агентство «Книга Пам’яті України», 2003. – С. 423-425.
121. Гізатулін А. М. Новий підхід у дослідженні фрактальної моделі реальних фінансових ринків // ІІ Всеукраїнська наукова конференція з фінансового аналізу студентів та аспірантів: матеріали конференції (12-14 травня 2003 р.). – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2003. – С. 28-30.
122. Гізатулін А. М. Шляхи підвищення прибутковості від торгівлі фінансовими інструментами // ІІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу» (18-20 квітня 2006 р.). – Донецьк: ДонНУ, 2006. – С. 220-221.
123. Гізатулін А. М. Концепція управління торговою позицією інвестора на дисипативних фінансових ринках // VII міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика сучасної економіки» (4-6 жовтня 2006р.). – Черкаси: ЧДТУ, 2006. – С. 140-143.
124. Gopalakrishnan J. Product review // The technical analysis of stocks and commodities. – 2005. – V.12. – P. 5.
125. Лиховидов В. Системы на основе скользящих средних // Валютный спекулянт. – 2004. – №6. – С. 34 - 39.
126. Колби Р. Энциклопедия технических индикаторов рынка. – М.: Альпина Бизнес Бук, 2004. – 837 с.
127. Кан Н. Технический анализ. – Спб.: Питер, 2005. – 282 с.
128. Швагер Д. Технический анализ. Полный курс. – М.: Альпина Бизнес Бук, 2005. – 806 с.
129. Эрлих А. А. Технический анализ товарных и финансовых рынков: прикладное пособие. – М.: Финансист, 2003. – 176 с.
130. Хаертфельдер М. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. – Спб.: Питер, 2005. – 352 с.
131. Найман Э. Л. Малая энциклопедия трейдера. – М.: Альпина Бизнес Бук, 2005. – 403 с.
132. Сафин В. Торговая система трейдера: фактор успеха. – Спб.: Питер, 2005. – 240 с.
133. Якимкин В. Н. Финансовый дилинг. Технический анализ. – М.: Омега-Л, 2006. – 480 с.
134. Bulkowski Thomas N. Encyclopedia of Chart Patterns, 2nd Edition. – Toronto: John Wiley & Sons, Inc., 2005. – 1010 p.
135. Kaufman Perry J. New Trading Systems and Methods, 4th Edition. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 2005. – 1200 p.
136. Schlossberg Boris. Technical Analysis of the Currency Market: Classic Techniques for Profiting from Market Swings and Trader Sentiment. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 2006. – 224 p.
137. Гизатулин А. М. Повышение качества сигналов торговых систем, основанных на пересечении скользящих средних // Проблемы развития финансовой системы Украины и Крыма: Сборник трудов V межвузовской научно-практической конференции аспирантов и студентов (26-30 марта 2003 г.). – Симферополь: МОО «Центр Стабилизации», 2003. – С. 45-48.
138. Смирнов А. В., Гизатулин А. М. Скользящая авторегрессия, адаптивная к типу уравнения выделяемого тренда // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 175. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 98 – 105.
139. Гізатулін А. М. Інвестиційний аналіз фінансових ринків на основі нелінійної фільтрації // Науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Інформаційні технології та молодь в ХХІ столітті» (24-25 квітня 2006 р.). – Харків: ХНЕУ, 2006. – С. 31-32.
140. Ван Трис Г. Л. Теория обнаружения, оценок и модуляции: Пер. с англ. / Под ред. В. И. Тихонова. – М.: Советское радио, 1972. – Т. 1. – 516 с.
141. Гизатулин А. М. Сравнительный анализ алгоритмов распознавания случайных образов // Материалы ХХХ Юбилейной международной конференции и І Международной конференции молодых ученых «Информационные технологии в социологии, экономике, образовании и бизнесе». – Запорожье: ЗГУ, 2003. –С. 47-48.
142. Емельянов А., Власова Е., Дума Р. Имитационное моделирование экономических процессов. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с.
143. Гизатулин А. М. Выбор критерия распознавания трендов ценовых биржевых графиков при применении метода скользящей авторегрессии // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 68. – Донецьк: Дон НТУ, 2003. – С. 118 – 125.
144. Миддлтон Д. Введение в статистическую теорию связи: Пер с англ. / Под ред. Б. Р. Левина. – М.: Советское радио, 1962. – Т. 2. – 372 с.
145. Медич Дж. С. Статистически оптимальные линейные оценки и управление: Пер с англ./ Под ред. А.С. Шаталова. – М.: Энергия, 1973.– 518с.
146. Сейдж Э. П., Мелса Дж. Л. Теория оценивания и ее применение в связи и управлении: Пер. с англ. / Под ред. Б. Р. Левина. – М.: Связь, 1976. – 457 с.
147. Сафонов В. С. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений. – М.: Альпина Бизнес Бук, 2001. – 300 с.
148. Choudhry Moorad. Analysing and Interpreting the Yield Curve. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 2004. – 300 p.
149. Toshchakov I. R. Beat the Odds in Forex Trading: How to Identify and Profit from High Percentage Market Patterns. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 2006.л– 216 p.
150. Upperman Floyd. Commitments of Traders: Strategies for Tracking the Market and Trading Profitably. – Toronto: John Wiley & Sons, Inc., 2006. – 224 p.
151. Chaplin Geoff. Credit Derivatives: Risk Management, Trading and Investing. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 2005. – 336 p.
152. Choudhry Moorad. Fixed Income Markets: Instruments, Applications, Mathematics. – Toronto: John Wiley & Sons, Inc., 2004. – 500 p.
153. Levich R., Thomas L. The Significance of Technical Trading-Rule Profits in the Foreign Exchange Market: A Bootstrap Approach // Journal of International Money and Finance, 1993, № 12, pp. 451-474.
154. Neftci S., Policano A. Can chartists outperform the market? Market efficiency tests for technical analyst // Journal of Future Markets, 1984, № 4, pp. 465-478.
155. Kathy Lien. Forex trading: Understanding the currency market // Active Trader, July 2004.
156. Sullivan R., Timmerman A. and White H. Data-Snooping, Technical Trading Rule Performance and the Bootstrap // Centre for Economic Policy Research Discussion Paper, 1998, № 1976.
157. Brock W., Lakonishok J. and LeBaron B. Simple technical trading rules and the stochastic properties of stock returns // Journal of Finance, 1992, № 47, P. 1731-1764.
158. Таран В. Играть на бирже просто?!. – Спб.: Питер, 2005. – 154 с.
159. ЛІГАБізнесІнформ [Електронний ресурс] / Огляд законодавчої бази, що регулює діяльність підприємств на фінансовому ринку. – Режим доступу: http://liga.net/publications/N0300571.html.
160. Мэрфи Д.Д. Визуальный инвестор. Как определить тренды. – М.: Диаграмма, 2004. – 326 с.
161. Вайн С. Инвестиции и трейдинг: формирование индивидуального подхода к принятию инвестиционных решений. – М.: Альпина Бизнес Бук, 2006. – 534 с.
162. Ковальчук К. Ф. Интеллектуальная поддержка принятия экономических решений. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1996. – 224 с.
163. Фарлей А. С. Мастерство свинг-трейдинга. Технические приемы и инструменты, необходимые для максимального использования всех возможностей прибыльной краткосрочной торговли. – М.: Евро, 2005. – 696 с.
164. Ginsberg A. How to Buy, Sell, and Profit on eBay. Kick-Start Your Home-Based Business in Just Thirty Days. – NY: Wellness & LifeStyle, 2005. – 336 p.
165. Norman David James. Professional Electronic Trading. – Singapore: John Wiley & Sons, Inc., 2002. – 280 p.
166. Gotthelf Philip. Currency Trading: How to Access and Trade the World's Biggest Market. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 2003. – 312 p.
167. Pruitt George, Hill John R. Building Winning Trading Systems with TradeStation. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 2003. – 408 p.
168. Wolberg John R. Expert Trading Systems: Modeling Financial Markets with Kernel Regression. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 2000. – 235 p.
169. Weissman Richard L. Mechanical Trading Systems: Pairing Trader Psychology with Technical Analysis. – Weinheim: John Wiley & Sons, 2005. – 217 p.
170. Алєксєєв А. А., Костіна Н. І., Кононець О. Я. Фінансово-економічні експертні системи. – К.: Скарби, 2004. – 208 с.
171. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 932 с.
172. Ситнік В. Ф. Системи підтримки прийняття рішень. – К.: Техніка, 1995. – 162 с.
173. Олексюк О. С. Системи підтримки прийняття рішень на мікрорівні. – К.: Наук. думка, 1998. – 507 с.
174. Максимов В. Основы успеха валютных спекуляций. – М.: Евро, 2003.– 312 с.
175. Кеннер Л., Нидерхоффер В. Практика биржевых спекуляций. – М.: Альпина Бизнес Бук, 2005. – 560 с.
176. О’Нил У. Д. Преуспевающий инвестор: что нужно знать, чтобы инвестировать с прибылью и избегать больших убытков. – М.: Альпина Бизнес Бук, 2004. – 211 с.
177. Рычков В. В. Теория и практика работы на российском рынке акций. Самоучитель игры на бирже. – М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 231 с.
178. Закарян И. О. Особенности национальных спекуляций, или как играть на российских биржах. – М.: Интернет-трейдинг, 2005. – 283 с.
179. Куликов А. Форекс для начинающих. Справочник биржевого спекулянта.– Спб.: Питер, 2006. – 181 с.
180. Гинзбург А. И., Михейко М. В. Рынки валют и ценных бумаг: биржи, инвестиции, участники. – Спб.: Питер, 2004. – 327 с.
181. Лука Корнелиус. Применение технического анализа на мировом валютном рынке Forex. – М.: Евро, 2003. – 412 с.
182. Лука Корнелиус. Торговля на мировых валютных рынках. Альпина Бизнес Бук, 2005. – 716 с.
183. Вайс М. Д. Делай деньги во время паники на бирже. Школа валютных трейдеров. – Спб.: Питер, 2005. – 384 с.
184. О’Нил У. Д. Как делать деньги на фондовом рынке. Стратегия торговли на росте и падении. – М.: Альпина Бизнес Бук, 2006. – 329 с.
185. Паршиков С. В., Твардовский В. В. Секреты биржевой торговли: торговля акциями на фондовых биржах. – Альпина Бизнес Бук, 2006. – 530 с.
186. Бланк И. А. Управление использованием капитала. – К.: Ника-Центр: Эльга, 2000. – 651 с.
187. Бланк И. А. Управление финансовыми рисками. – К.: Ника-Центр: Эльга, 2005. – 600 с.
188. Забродский В. А. Оптимизация управления: методология и моделирование. – Х.: ХГЭИ, 1991. – 136 с.
189. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування. – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с.
190. Lien Kathy. Day Trading the Currency Market: Technical and Fundamental Strategies To Profit from Market Swings. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 2006. – 256 p.
191. Pardo Robert. Design, Testing, and Optimization of Trading Systems. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 1992. – 176 p.
192. Duxbury Darren, Keasey Kevin. Repeated Financial Decisions: An Experimental Analysis. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 1999. – 90 p.
193. Niederhoffer Victor, Kenner Laurel. Practical Speculation. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 2003. – 400 p.
194. Weir Deborah. Timing the Market: How to Profit in the Stock Market Using the Yield Curve, Technical Analysis, and Cultural Indicators. – Weinheim: John Wiley & Sons, Inc., 2005. – 413 p.
195. Brown Kedrick. Trend Trading: Timing Market Tides. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 2006. – 219 p.
196. Clayburg John F. Four Steps to Trading Success: Using Everyday Indicators to Achieve Extraordinary Profits. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 2001. – 320 p.
197. Rockefeller Barbara. The Global Trader: Strategies for Profiting in Foreign Exchange, Futures, and Stocks. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 2001. – 272 p.
198. Corcoran Clive. Long/Short Market Dynamics: Trading Strategies for Today's Markets. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 2007. – 464 p.
199. Hamzei Fari. Master Traders: Strategies for Superior Returns from Today’s Top Traders. – Singapore: John Wiley & Sons, Inc., 2006. – 302 p.
200. Horner Raghee. Thirty Days of FOREX Trading: Trades, Tactics, and Techniques. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 2006. – 264 p.
201. Helweg Mark, Stendahl David. Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile. – MA: John Wiley & Sons, Inc., 2002. – 240 p.
202. Elvin Mike. Financial Risk Taking: An Introduction to the Psychology of Trading and Behavioural Finance. – Chichester: John Wiley & Sons, Inc., 2004. – 294 p.
203. O'Neil William J., Morales Gil. How to Make Money Selling Stocks Short.– NY: John Wiley & Sons, Inc., 2005. – 208 p.
204. Gately Edward. Forecasting Profits Using Price & Time. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 1998. – 164 p.
205. Sweeney John. Maximum Adverse Excursion: Analyzing Price Fluctuations for Trading Management. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 1997. – 176 p.
206. Гізатулін А. М. Застосування нелінійної фільтрації при моделюванні прийняття рішень на міжнародних валютних біржах // Науковий вісник Львівської державної фінансової академії. Випуск 10. – Львів: ЛДФА, 2006. – С. 372-379.
207. Гізатулін А. М. Ефективність нового методу прогнозування при управлінні торговою позицією інвестора // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». Випуск 5 (77) –Донецьк: Український культурологічний центр, 2006. – С. 18-21.
208. Офіційний портал ВАТ «Укрнафта» [Електронний ресурс] / Фінансово-економічна характеристика компанії. – Режим доступу: http:// www.ukrnafta.com/select.shtml?006.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)		 50





Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и Украины

Вход для партнеров

Регистрация

Восстановить доступ

Материал для курсовых и дипломных работ


Ссылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.