Створення резервів для покриття банківських ризиків

     

      Для покриття ринкового ризику банк може використовувати капітал третього рівня, до якого можуть бути включені сек’юритизовані цінні папери, механізм дії яких ми розглянули у попередньому розділі.

      Наступним видом ризику, який відрізняється від кредитного і ринкового тим, що відносно останніх банк може більш надійно оцінити свої майбутні потреби в капіталі, а отже, своєчасно подбати про забезпечення дотримання мінімального рівня адекватності, є операційний ризик. Запровадження вимоги до капіталу на покриття операційного ризику створить для банків України додаткове навантаження на регулятивний капітал. Воно буде більш істотним, ніж навантаження, що виникає внаслідок запровадження вимоги до капіталу під ринковий ризик. Зважаючи, що рівень валового доходу банку залежить не лише від дій його керівництва, а й від конкурентної позиції банку, планування необхідної суми капіталу є складним процесом.

      Вся работа доступна по ССЫЛКЕ