Удосконалення аналітичного інструментарію та інформаційного забезпечення управління ризиками

     

      Кожен банк повинен розуміти свою вразливість до стресових ринкових умов і управляти ризиками цілком свідомо. Тому важливою особливістю процесу управління ризиками є бачення менеджментом повної картини потенційних впливів на стратегію банку. Правильно оцінити схильність банку до ризику в екстремальних ринкових ситуаціях допомагає стрес-тестування, яке дає можливість менеджменту визначити кроки, які банк може зробити, щоб знизити ризик та зберегти капітал.

      Маємо зазначити, що практика застосування стрес-тестування в ризик-менеджменті вітчизняних банків ще недостатньо поширена через брак стандартизації методів стрес-тестування. Так, рекомендаційний характер порядку проведення стрес-тестування від НБУ [130] вносить невизначеність у поведінку банків і позбавляє їх можливості застосовувати цей ефективний інструмент моделювання діяльності в ринковому середовищі. Водночас тенденції розвитку української банківської системи, що характеризується зростанням міжбанківської конкуренції, диктують необхідність застосування банками сценарної поведінки, яка дозволить їм здійснювати свою діяльність за таким алгоритмом, котрий не тільки зможе забезпечити стійкість під тиском вимог з боку законодавства, але й створить умови для підвищення довіри з боку населення.

      Стрес-тестування — це метод, який використовується в ризик-менеджменті для оцінки потенційного впливу на фінансовий стан установи специфічних подій та (або) зміни низки фінансових показників. Стрес-тестування ризику ліквідності як інструмент прогнозування розпізнає ризик ліквідності установи. Зокрема, результати стрес-тестування ліквідності використовуються для:

      1) оцінювання адекватності лімітів ліквідності як кількісних, так і якісних (наприклад, потреби в установленні та розміщенні незабезпечених фінансових лімітів);

      2) планування та проведення операцій щодо залучення альтернативних ресурсів, які спрямовані на компенсацію лімітів ліквідності;

      3) створення або зміна профілю ліквідності активів банку;

      4) установлення додаткових критеріїв, скерованих на визначення відповідної структури та складу активів банку;

      5) забезпечення підтримки розроблення та оновлення плану заходів на випадок виникнення непередбачуваних обставин;

      6) визначення буферу ліквідності для покриття будь-яких передбачуваних чистих вихідних грошових потоків протягом стресового періоду.

      Вся работа доступна по Ссылке