У нас уже 242733 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось





Книга жалоб
и предложений

 





Название ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА БАНКІВ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Количество страниц 237
ВУЗ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2008
Содержание ЗМІСТ
ВСТУП......................................................................................................... 4
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ
БАНКІВ......................................................................................................... 13
1.1. Методологія розробки депозитної політики банками
України................................................................................................ 13
1.2. Критерії оцінки ефективності депозитної політики
банка............................ ........................................................................ 31
1.3. Особливості розробки депозитної політики банку та
визначення інструментів її реалізації................................................ 49
1.4. Висновки по розділу 1...................................................................68
РОЗДІЛ 2 МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ
БАНКІВ І ІНСТРУМЕНТИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ................................................ 70
2.1. Способи та інструменти залучення банками депозитних
ресурсів............................... ................................................................. 70
2.2. Аналіз формування депозитних ресурсів банків в умовах
трансформації економіки.................................................................... 86
2.3. Розробка імітаційної моделі депозитної політики банку.......... 103
2.4. Висновки по розділу 2.................................................................. 120
РОЗДІЛ 3 НАУКОВО - МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПІДВИЩЕННЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ............................................................................................................123
3.1. Системний аналіз депозитної політики банків України
за 2001-2006гг. ................................................................................... 123
3.2. Оцінка економічних наслідків зміни фінансових результатів
діяльності банків з використанням імітаційної моделі депозитної
політики банку...................................................................................... 142
3.3. Рекомендації по підвищенню ефективності депозитної
політики банків..................................................................................... 157
3.4 Висновки по розділу 3.................................................................... 171
ВИСНОВКИ.................................................................................................... 174
ДОДАТКИ....................................................................................................... 181
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..................................................... 224


ВСТУП

Актуальність теми. Перехід української економіки на шлях ринкових перетворень зумовлює її формування відносно загальносвітових тенденцій. Сталий розвиток вітчизняної економіки як на макро-, так і на мікрорівні залежить від прогресу в банківській системі і, перш за все, від її здатності генерувати необхідні обсяги кредитних ресурсів. Формуючи свою політику сьогодні, вітчизняні банки мають спиратися на знання і досвід, що існує у світі. Події в Україні за останні 10-15 років, революційні зміни у кредитно-фінансовій сфері зумовили високий ступінь динамізму фінансових ринків і, зокрема, ринку банківських продуктів. Поява значної кількості банків і їх установ привела до зміни статусу цих фінансових інститутів, перетворення їх з органів управління на специфічні комерційні установи, орієнтовані на отримання максимального доходу.
У даний час характер банківських ресурсів зазнає істотних змін. З переходом до ринкової моделі економіки, ліквідацією монополії держави на банківську справу, побудовою дворівневої банківської системи характер банківських ресурсів зазнає істотних змін. Це пояснюється тим, що, по-перше, значно змінився загальнодержавний фонд банківських пасивів. По-друге, утворення підприємств і організацій з різними формами власності приводить до виникнення нових власників тимчасово вільних коштів. Це сприяє створенню ринку кредитних ресурсів, що органічно входить до системи грошових відносин.
Аналіз подій на фінансовому ринку України, проведений за роки її незалежності, дозволяє зробити висновок про те, що вітчизняна банківська система в цілому набула певної міцності і може протистояти проявам нестабільності економічного простору. Одночасно гостро виявилися і недоліки: слабка дія саморегулюючих механізмів фінансового ринку і низький рівень розвитку ринкових відносин у банківській системі. Сьогоднішні потреби і майбутні запити країни потребують здійснювати перехід до економічного розвитку на інноваційних началах. Проте механізм трансформації тимчасово вільних коштів у кредитні ресурси банківської системи України не відповідає сучасним потребам економіки інноваційного типу. Лауреат Нобелівської премії Дж. Б`юкенен відзначав, що для всіх держав існує проблема дефіциту ресурсів і перш за все фінансових. Таким чином, проблема формування ресурсного потенціалу і розробка депозитної політики банкe, що включає не тільки створення нової клієнтури, але і поступову зміну структури джерел залучення коштів має першорядне значення і є складовою частиною гнучкого управління активами і пасивами банку.
Формування ресурсної бази у процесі здійснення банками пасивних операцій історично відіграло первинну і визначальну роль відносно до його активних операцій. Основна частина банківських ресурсів утворюється у процесі здійснення депозитних операцій банку, від ефективної і правильної організації яких залежить стійкість функціонування кредитної організації. Ефективне управління пасивами вимагає здійснення науково обґрунтованої депозитної політики. Специфіка даної сфери діяльності полягає у тому, що стосовно пасивних операцій вибір банку звичайно обмежений певною групою клієнтури, до якої він прив'язаний набагато більше, ніж до позичальників.
Питанням формування депозитної політики в Україні до останнього часу не приділялося належної уваги. Це пов'язано з тим, що попит на банківські послуги значно перевищував пропозицію, висока інфляція, наявність дешевих ресурсів – усі ці умови забезпечували високу норму прибутку банківських операцій, змінюючи саму природу їх ризику. А наявність ринку міжбанківського кредитування, що добре виконує функцію рефінансування "довгих" операцій, дозволяла банкам підтримувати прийнятну структуру залучених коштів.
Серед наукових досліджень депозитної політики комерційних банків слід зазначити роботи А. Бєлоглазової, В. Вікулова, А. Вожжова, Н. Волкової, В. Гейєця, О. Дзюблюка, З. Канценеленбаума, С. Козьменка, П. Конюховського, В. Корнєєва, А. Кононенко, В. Купчинського, І. Ларіонової, Г. Панової, Ю. Половньова, В. Дугласа, П. Друкера, М. Портера, Дж. Ф. Сінклі, Дж. Ван Хорна, спрямовані на розробку понятійного апарату, елементів депозитної політики банку, її складових частин.
Результати досліджень у сфері моделювання, розробки механізмів, способів і методів депозитної політики містяться у роботах І. Вінніченка, І. Готовчикова, В. Іванова, О. Карачуна, О. Касимової, О. Лаврушина, І. Лукасевич, В. Малютіна, Р. Ольхової, А. Саркісяна, Л. Сергєєвої, В. Стельмаха, О. Стоянової, Л. Сухової, Е. Уткіна, В. Федотова, Гордона Тіссена, В.К. Бансала, Дж. Ф. Маршала.
Інструментарій кількісної оцінки ефективності депозитної політики, визначення надійності та економічної безпеки розроблено і вдосконалено Л. Батраковою, Б. Бухвальдом, І. Волошиним, Д. Гладким, І. Кисельовою, В. Кочетковим, Н. Линдером, Ю. Масленченковим, В. Павлюком, Н. Погостинською, Т. Раєвською, Л. Сергєєвою, Т. Тичиною, В. Черкасовим, А. Шереметом, К. Редхедом, С. Х’юзом, А. Мейданом.
Проте існуючий механізм формування депозитної політики банку навіть з урахуванням високого професіоналізму банківських менеджерів і застосування сучасних рекомендацій щодо ведення фінансових справ, в яких приймається до уваги вірогідність негативних результатів, в Україні все ще має значний ступінь ризику. У багатьох наукових дослідженнях вітчизняних фахівців не розглядаються у комплексі питання розробки такої депозитної політики банку, що б ув'язувала економічні, соціальні, політичні цілі як складові частини управління банківською системою, орієнтовані на досягнення високого рівня розвитку економіки, а роботи західних учених не підходять для специфічного інституційного середовища трансформаційної економіки. Критичний аналіз робіт попередників зумовив необхідність систематизації існуючих уявлень про формування концепції оптимальної депозитної політики банку у процесі акумуляції банківських ресурсів.
Актуальність теми дисертації обумовлена істотним підвищенням ролі депозитної політики у забезпеченні стійкості і надійності як окремо взятого банку, так і економіки країни і необхідністю комплексних досліджень механізму взаємодії банківських установ з клієнтами у процесі формування ресурсного потенціалу. Актуальність і недостатня наукова розробленість проблеми формування депозитної політики банку та обґрунтування її ролі в забезпеченні стійкості його функціонування визначили вибір теми, мету і задачі дисертації.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України за темою "Удосконалення фінансово-кредитних механізмів регулювання економіки" (2004-2008 рр., номер держреєстрації 0104U004651). У рамках вказаної теми автором розроблена концепція формування депозитної політики банку, яка дозволяє пов'язати в єдине ціле діяльність всіх підрозділів банку, та дає можливість ефективно організувати систему оперативного і стратегічного планування ресурсного потенціалу.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток теоретичних положень, розробка методичних підходів і практичних рекомендацій щодо формування механізму депозитної політики банку, налаштування інструментів її реалізації, що забезпечують сталий розвиток банківської установи. Для її досягнення в роботі поставлено і вирішено такі теоретичні, методичні і практичні завдання:
встановлено ступінь відповідності наукових розробок у сфері банківської теорії і методології сучасним потребам менеджерів;
обґрунтовано теоретичні основи понять "депозит" і "депозитна політика", визначено їх складові частини, розкрито суть, функції і принципи формування;
визначено роль депозитної політики у забезпеченні фінансової стійкості банку, сформульовано її цілі, визначено принципи, встановлено опорні точки;
на основі аналізу показників надійності і прибутковості банківських установ обґрунтовано критерії ефективності депозитної політики;
проаналізовано процес формування депозитних ресурсів банків в умовах трансформації економіки;
здійснено системне дослідження сучасних моделей банківської діяльності, що включають управління активами і пасивами банку;
побудовано та апробовано концептуальну модель механізму розробки депозитної політики банку, засновану на застосуванні методів імітаційного моделювання;
розроблено рекомендації щодо практичного використання імітаційної моделі у процесі розробки депозитної політики з метою підвищення ефективності банківської діяльності.
Об'єктом дослідження є комплекс фінансово-економічних відносин між банківськими установами та іншими інституційними одиницями (домогосподарствами, підприємствами, фінансовими організаціями), які виникають у процесі розробки депозитної політики.
Предмет дослідження – інструменти розробки і реалізації депозитної політики банку та їх вплив на діяльність самих банківських установ і загальні фінансово-економічні процеси у країні.
Методи дослідження. Теоретичну і методичну основу проведеного дослідження становлять наукові положення, обґрунтовані в роботах класиків економічної теорії, провідних сучасних вітчизняних і зарубіжних учених, що стосуються питань ресурсного потенціалу банківських установ, інструментів розробки і реалізації депозитної політики. У роботі використано:
загальнонаукові методи аналізу і синтезу, індукції і дедукції – для дослідження принципів розробки депозитної політики банків, концептуальних основ формування ресурсного потенціалу банківської установи, обґрунтування пропозицій з удосконалення системи залучення тимчасово вільних коштів у банківську систему;
кількісний аналіз фінансово-економічних показників – з метою дослідження структури і динаміки балансу банківських установ України, виявлення чинників і причин, що впливають на стійкість і надійність банківської системи, узагальнення зарубіжного досвіду розробки ощадної стратегії;
економіко-математичне моделювання – для визначення впливу депозитного залучення ресурсів на основні фінансово-економічні показники функціонування окремого банку і всієї банківської системи (надійність, платоспроможність, прибутковість), обґрунтування оптимальної структури пасивного портфеля банку.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в подальшому розвитку теоретичних і науково-методичних положень, які визначають шляхи вдосконалення депозитної політики банків та інструментів її реалізації у контексті формування передумов для забезпечення ефективного розвитку економіки України. Положення роботи, які мають елементи наукової новизни, полягають у такому:
уперше:
на основі розширеної класифікації активів за ступенем ризику і ліквідності розроблено концепцію формування депозитної політики банку, відмітною особливістю якої є розгляд структури пасивів як екзогенного чиннику за критеріями, що відображають різні аспекти фінансової стійкості банку, з урахуванням обмежень НБУ; обґрунтовано необхідність визначення горизонту, межі і генеральної лінії депозитної політики;
обґрунтовано сценарну імітаційну модель формування депозитної політики банку, що базується на застосуванні динамічного моделювання у банківській сфері, аналізі головних компонент фінансової стійкості і побудові деревовидної системи відповідних показників; розроблена модель, на відміну від відомих, дозволяє здійснювати дослідження складних бізнес-процесів і систем із великою кількістю змінних і високим рівнем невизначеності імітованих ситуацій;
удосконалено:
методичний підхід до розробки депозитної політики банку, що передбачає розподіл даного процесу на дві відособлені частини: перша побудована на базі логічного методу і призначена для формування принципів депозитної політики; друга заснована на емпіричних дослідженнях і визначає спрямованість, межі та правила депозитної політики;
дістали подальшого розвитку:
запропоновано уточнене визначення поняття "депозит", яке: додає йому категоріального статусу, заснованого на природі економічних відносин між банком і клієнтами (включаючи державу); розглядає його як з теоретичної, так і з практичної точки зору; виходить за рамки тільки кредитних відносин щодо депозиту;
інструменти формування і реалізації депозитної політики банку, обґрунтовані з позицій необхідності і можливості вдосконалення наукового управління процесом створення ресурсного потенціалу банку; визначено методи, за допомогою яких ефективний банківський інструментарій має створюватися, коректуватися і поліпшуватися; обґрунтовано необхідність переходу від неформальних методів, таких як управлінська інтуїція, до формальних (статистичні, дедуктивні, метод очікуваних запитів споживачів, метод журі керівників);
методичні рекомендації з формування критеріїв оцінки ефективності депозитної політики банку, до яких віднесено економічну ефективність, доступність і комплексність банківських продуктів і послуг, багатоваріантність форм і урахування життєвого циклу банківського продукту, раціональність витрат часу на обслуговування і зручний для клієнта режим роботи; дотримання даних критеріїв дозволить банку сформувати стратегічні і тактичні напрями в організації депозитного процесу, забезпечуючи достатність ресурсної бази.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що використання розроблених пропозицій і рекомендацій у сфері формування і реалізації депозитної політики банку сприяє підвищенню ефективності функціонування банківської системи України та її узгодженості із завданнями забезпечення економічного зростання. Реалізація розробленої концепції дозволила одержати економічний ефект у філії "Центральне міське відділення Промінвестбанку у м. Макіївка Донецької області" у вигляді зниження витрат у 1,84 раза, підвищення точності прогнозу до 95%, акумулювання додаткового доходу у сумі 6377,52 тис. грн., з них частина дисертанта – 1,15%, тобто 73,81 тис. грн. на рік Крім того, вдалося скоротити кількість зайнятих у 2 рази, збільшити вірогідність успішного завершення операції до 0,97, підвищити коефіцієнт якості депозитної політики на 34,6%, (акти впровадження № 10-67 від 02.10. 2006 р., ДО0304000015/03.10.2006 від 03.10.2006 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою роботою. Усі наукові результати, які містяться в ній, одержано автором особисто і відображають авторський підхід до вирішення проблеми формування депозитної політики банку. Внесок автора в роботи, опубліковані в співавторстві, конкретизовано у списку публікацій.
Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати дисертації обговорювалися і були схвалені на науково-практичних конференціях: VI Міжнародній науковій конференції студентів і молодих учених "Фінансовий і банківський менеджмент: досвід та проблеми" (2004р., м. Донецьк), VII Міжнародній науковій конференції студентів і молодих учених "Фінансовий і банківський менеджмент: досвід та проблеми" (2005р., м. Донецьк), V Международной научной конференции студентов и молодых ученых “Управление развитием социально-экономических систем: глобализация, предпринимательство, устойчивый экономический рост” (2004 г., г. Донецк), І Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Проблеми глобалізації та моделі сталого розвитку економіки" (2005 р., м. Луганськ), ІІ Всеукраїнській наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу" (2005 р., м. Донецьк).
Публікації. За темою дисертації опубліковано 11 робіт, зокрема 6 статей у наукових журналах і збірниках наукових праць, 5 матеріалів конференцій. Загальний обсяг публікацій – 2,57 д.а., з них особисто автору належить 2,14 д.а.
Список литературы ВИСНОВКИ

Для ефективного розвитку економіки будь-якої країни максимально можливе залучення коштів у банківську систему – питання особливої актуальності. Існує тісний зв'язок між нагромадженнями та економічним зростанням. У дослідженні з'ясовано, що формулювання теоретичних основ, розробка і впровадження конкретних практичних рекомендацій, спрямованих на вирішення проблем, пов'язаних із недостатністю ресурсної бази української банківської системи; забезпеченням оптимального управління банківськими активами і стимулюванням довгострокових вкладень, є необхідною умовою зміцнення стійкості банківського сектору і підвищення довіри до нього з боку інвесторів, вкладників, кредиторів, а також передумовою зростання його ролі у забезпеченні збалансованого розвитку всіх галузей і секторів економіки України.
Результати даної роботи дозволяють говорити про те, що питання, пов'язані з дослідженням теоретичних основ депозиту і депозитної політики, розроблені недостатньо. У дисертаційній роботі подано теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення актуальної задачі вдосконалення депозитної політики банків та інструментів її реалізації в контексті створення сприятливих умов для стабільного економічного зростання в Україні. Дослідження спирається на такі основні наукові результати і положення.
У теоретичному плані – дістали подальшого розвитку концептуальні основи розробки і реалізації депозитної політики банків. Розроблено концепцію формування депозитної політики банку, відмітною особливістю якої є розгляд структури пасивів як екзогенного чиннику за критеріями, що відображають різні аспекти фінансової стійкості банку. Дослідження у сфері розробки концепції формування депозитної стратегії і тактики можна класифікувати як спробу теоретичного осмислення і формалізації в найбільш узагальненому виді сучасної практики проведення депозитної політики. Результати даного дослідження дозволяють стверджувати, що ця спроба вдалася, не дивлячись на те, що аналізована сфера крім вже розглянутих і вивчених, має ще безліч «перлин» і «діамантів», які можуть або вже «прикрашають» конкретними прикладами використання сучасні банківські системи.
Перевагою розробленої концепції є те, що в її основу покладені постулати класичної економічної теорії і теорії мотивації. У ході розробки концепції вдалося вирішити дві групи завдань, які розглядаються в єдиному комплексі, - це методологічні і науково-практичні, а також дати чітке визначення і встановити відмінності між такими поняттями, як стійкість і надійність. Вдалося зафіксувати наявність дискусійного питання, що стосується застосовності спеціального підходу, а саме теорії раціонального вибору, у процесі розробки депозитної політики. Необхідно відзначити, що дане дослідження є спробою використовувати позначений підхід в економічних умовах України і не претендує на істину в останній інстанції. Однозначно підтвердити або спростувати необхідність застосування теорії раціонального вибору не вдалося.
Для оцінки конкурентного оточення банку в процесі розробки депозитної політики використовувався емпірично-статистичний метод, хоча в сучасному науковому співтоваристві існують певні сумніви щодо доцільності та ефективності використання даного методу. Окремим рядком у розробленій концепції ми виділяємо формування менеджменту на основі партнерських відносин.
На основі аналізу таких понять, як "банк", "заощадження", "нагромадження" уточнено визначення депозиту, що розглядається як економічна категорія та є одним із видів фінансових резервів, що складає основне джерело грошових ресурсів банку, за рахунок якого надаються позики клієнтам на умовах терміновості, платності та поверненості.
Систематизація досліджень, що стосуються функцій, виконуваних банками, дозволила виділити п'ять базисних сторін банківської діяльності, а також класифікувати розроблені зарубіжними аналітиками моделі впливу банківського сектору на економічне зростання. Аналіз чинних нормативно-правових актів привів до невтішного висновку про те, що ми маємо слабкий законодавчий і судовий захист прав та інтересів банків. Це свідчить про те, що їх роль недооцінюється. Для визначення послідовних етапів розробки депозитної політики банку ми розробили схему, в якій відображені основні елементи ощадної стратегії банку в ланцюжку створення, підтримки і збільшення вартості фінансової установи. Дана схема допоможе менеджерам банку проводити коректування депозитної політики, розглядаючи її як сукупність зовнішніх ринкових альтернатив і внутрішніх чинників і таким чином приводити її у відповідність до економічної і політичної ситуації, що змінюється.
У ході дослідження вдалося зафіксувати методологічні пропуски в питаннях управління активами і пасивами і запропонувати авторське бачення заповнення цих прогалин, але слід урахувати, що не всі ще варіанти апробовані на практиці. Вивчений досвід дав всі підстави з твердою упевненістю визначити опорні точки депозитної політики банку, шляхи утворення заощаджень. Проведено порівняльну характеристику вітчизняної і зарубіжної класифікації депозитів, але не отримано підтвердження щодо доцільності використання зарубіжної класифікації в банківський практиці.
У методичному плані – розроблено сценарну імітаційну модель і вдосконалено способи оцінки ефективності депозитної політики банку.
Акцентуючи увагу на тому, що вибір показників для оцінки процесу нагромадження капіталу банку має спиратися не на суб'єктивні думки аналітиків, а на встановлення строгої залежності від цих показників фінансового стану банку, нами було проведено статистичне дослідження ефективності депозитної політики. Внаслідок чого вдалося підтвердити висновок Н. Вінера, який стверджує, що систему визначення якості депозитної політики банку необхідно сприймати як систему зворотного зв'язку. Одержані результати, крім того, дозволили достатньо чітко визначити вимоги, яким мають задовольняти показники, використовувані в ході визначення оптимальності ощадної стратегії банку. Подальші дослідження у цій сфері доцільно спрямовувати на розвиток і вдосконалення критеріїв, здатних ідентифікувати інструменти депозитної політики, які мають використовуватися для здійснення змін в продуктивності і ефективності і повинні застосовуватися в контексті політики регулювання, що проводиться, з найменшими витратами.
Перелік основних критеріїв ефективності депозитної політики обґрунтовано як наперед вибрані точки або нормативи в загальній програмі діяльності банку, в якій здійснюється визначення ефективності формування ресурсної бази.
Вивчення закону Гударта і принципу невизначеності Гейзенберга дозволило дисертантові критично оцінити правила депозитної політики і зробити висновок про те, що їх використання не повинно бути суто механічним, реакція банку на зміни, що відбуваються, має бути послідовною і систематичною. Крім того, важливою на наш погляд є виявлена небезпека, яка полягає в тому, що не можна емпіричні взаємозв'язки, знайдені і встановлені у процесі дослідження, перетворювати на правила, інакше ці статистичні зв'язки будуть зруйновані, як тільки почнуть використовуватися для контрольних цілей.
Дослідження інструментарію різних сфер діяльності дозволило сформулювати, з позицій необхідності і можливості вдосконалення наукового управління процесом створення ресурсного потенціалу банку, складові банківського інструментарію депозитної політики, до яких належать: регулювання рівня процентної ставки по залучених коштах, проведення балансувань за різними характеристиками банківських продуктів, розширення спектру мікрофінансових послуг, визначення цін на активи за допомогою трансферного ціноутворення, співпраця банків з корпоративними клієнтами.
Аналіз особливостей формування депозитних ресурсів банків в умовах трансформації економіки був проведений починаючи з 90-х років і до сьогоднішнього моменту. У ході цього аналізу приділялася велика увага також кредитуванню та інвестиційним процесам. В результаті вдалося сформулювати наступні висновки. Розвиток сучасної України поєднує як руйнівне, так і творче начало. Усвідомлення того, що банківський сектор є одним із ключових елементів ринкової інфраструктури, який має сприяти інноваційному розвитку економіки, є глобальним досягненням сучасності. Внаслідок чого вдалося отримати підтвердження того факту, що регулююча дія, яка сьогодні спрямована на банківську систему, націлена на посилення її трансформаційних здібностей, надійності.
Історія спроб застосування методів математичного моделювання для підтримки банківського менеджменту налічує декілька десятиліть і характеризується бурхливим розвитком нових методів, проте істотних успіхів у цьому напрямі досягнуто не було. Тому перш ніж приступити до розробки моделі депозитної політики банку, необхідно формалізувати майбутню модель, в чому досягнуто чималих успіхів. У результаті було побудовано сценарну імітаційну модель депозитної політики, а також, виходячи з поставлених завдань і з урахуванням нової парадигми роботи з невизначеністю, розроблено спеціальну прогнозно-аналітичну систему, яка дозволяє зробити методологію сценарного імітаційного моделювання частиною процесу ухвалення стратегічних фінансових рішень.
Завдяки розробленій імітаційній моделі депозитної політики, яка базується на застосуванні динамічного моделювання у банківській сфері, аналізі головних компонент фінансової стійкості і побудові деревовидної системи відповідних показників, можливе поєднання в єдине ціле діяльності всіх підрозділів банку, що дозволяє здійснювати сценарні розрахунки, контролювати основні показники, оптимізувати фінансовий механізм.
Перевагою розробленої імітаційної моделі є те, що вона дозволила спростити завдання моделювання шляхом зменшення кількості чинників - комбінацій основних змінних, тобто кожен чинник залежить не від усіх системних рівнів, а тільки від якоїсь їх частини. Крім того, модель вигідно відрізняється від тих, що вже існують, тим, що не доводиться, як раніше, міркувати, що буде, якщо небагато збільшити Р при даному Т. Тепер є можливість точно побачити ту висоту, на яку винесе рух зображення, тобто на який саме коефіцієнт приросте початковий капітал при операціях із різним рівнем залучення і кредитування, або можна точно дізнатися яких мінімальних втрат слід чекати при цих же самих операціях. І, нарешті, використання даної моделі в практичній діяльності допоможе чітко усвідомлювати позитивні і негативні наслідки своїх дій.
Під час розробки імітаційної моделі нам не вдалося використати процентну ставку по депозитах як аргумент функції пропозиції коштів, незважаючи на те, що варіація ставки вважається ефективним інструментом залучення ресурсів. Подальшого вдосконалення і доопрацювання потребує проблема перевірки достовірності даних, оскільки якщо перевірка адекватності здійснюється відомими методами, то перевірка достовірності потребує того, щоб дослідження моделі проводилися не з реальними даними, а з спеціально підготовленим набором. Залишилася також невирішеною проблема точності одержаних результатів. Результати точні тільки у тому випадку, коли ідентичні процеси, що відбуваються в моделі і в реальній системі. Але, незважаючи на це, розроблена модель дозволяє досліджувати складні бізнес-процеси і системи, в яких велика кількість змінних; трудомісткий, а часто і неможливий математичний аналіз залежностей; високий рівень невизначеності імітованих ситуацій.
У практичному плані – обґрунтовано пропозиції з удосконалення механізму формування ресурсного потенціалу банку.
Обґрунтовано доцільність переходу до ліберально-демократичних методів підвищення ефективності депозитної політики банку і необхідність упровадження в банківську діяльність принципів корпоративного управління, які передбачають забезпечення відкритості, прозорості, рівності, відповідальності перед клієнтами, суспільством і державою і дозволять укріпити довіру до банківської системи.
На основі аналізу вітчизняного законодавства у сфері функціонування банківських установ встановлена доцільність упровадження в банківську практику моделі "Публічної прозорості і ринкової самодисципліни", що сприятиме не тільки підвищенню довіри до банків з боку клієнтів, але і зростанню загальної зацікавленості в ефективному функціонуванні фінансової системи в цілому.
Обґрунтовано рекомендації щодо вибору інструментів депозитної політики, які мають забезпечувати побудову технологічного устрою банку у відповідності із змістом зв'язку "клієнт - банківський продукт". Інструменти мають обиратися з різних сфер: організаційно-технологічної (розробка процедур проведення балансувань по різноманітним характеристикам банківських продуктів, упровадження комплексу мікрофінансових послуг), функціональної (визначення цін на активи за допомогою трансферного ціноутворення, співпраця банків з корпоративними клієнтами), кадрової (спеціальне навчання персоналу), технічної, інформаційної.
Реалізація запропонованих рекомендацій, що стосуються всіх стадій розробки і реалізації депозитної політики, починаючи від її планування і закінчуючи безпосереднім упровадженням у діяльність фінансових установ, дозволить розширити можливості банків у сфері мобілізації ресурсів і ефективного їх розміщення, а також успішно конкурувати на міжнародних фінансових ринках.
Реалізація розробленої концепції дозволила одержати економічний ефект у у вигляді зниження витрат у 1,84 раза, підвищення точності прогнозу до 95%, акумулювання додаткового доходу у сумі 6377,52 тис. грн., з них частина дисертанта – 1,15%, тобто 73,81 тис. грн. на рік Крім того, вдалося скоротити кількість зайнятих у 2 рази, збільшити вірогідність успішного завершення операції до 0,97, підвищити коефіцієнт якості депозитної політики на 34,6%, (акти впровадження № 10-67 від 02.10. 2006 р., ДО0304000015/03.10.2006 від 03.10.2006 р.).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аллен Пол Х. Реинжиниринг банка: Программа выживания и успеха / Пер. с анг.-М.: Альпина Паблишер, 2002г. – 263с.
2. Амоша О.І., Вишневський В.П., Кузьменко Л.М., Макогон Ю.В., Червова Л.Г., Чумаченко М.Г. Регулювання регіонального розвитку в Україні // Економіка промисловості. – 2006.-№1.-С.45-59.
3. Бажан А.И. Денежно-кредитная политика: неудачное заимствование западной модели // Банковское дело.-2003.-№6.- С.2-7.
4. Базель ІІ: Способы ограничения кредитных рисков при использовании внутренних рейтингов // Бизнес и банки.-2001.-№42.
5. Баканов М.И. Теория экономического анализа / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет.– М.: Финансы и статистика, 1999. – 416с.
6. Банківські ставки продовжують падати, панове ... // Галицькі контракти. – 2000. - №16. – С.5
7. Банки и банковские операции: Учеб. для вузов / Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 471с.
8. Банковская система России. Настольная книга банкира: В 3-х т./ Ред. колл. А.Г. Грязнова, О.И. Лаврушин, Г.С. Панова и др. – М.: Инжиринго-консалтинговая компания «ДеКа», 1995. – 560с.
9. Банковский портфель – 2. - (Книга банковского менеджера. Книга банковского юриста). - М.: Соминтекс, 1994. - 748с.
10. Банковский портфель. - (Книга банкира, книга клиента, книга инвестора)/Отв. ред. Ю.И. Коробов, Ю.Б. Рубин, В.И. Солдаткин, - М.: Солитэк, 1994. – 516с.
11. Банковское дело: стратегическое руководство – 2-е издание / Ред. В. Платонов.-М.: Консалтбанкир, 2001. – 271с.
12. Банковское дело. - 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 465с.
13. Банковское дело в вопросах и ответах: Науч.-практ. пособие / Под ред. П.В. Егорова. – Донецк: ДонГУ, ООО Китис, 2000. – 210с.
14. Банковское дело: Учебник.-3-е изд./Под ред. проф. В.И. Колесникова, проф. Л.П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 480с.
15. Барон Л. Одна из недооцененных объективных причин банковского кризиса // Аналитический банковский журнал. – 2000. - №4(59). – С.55-57.
16. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. – М.: Логос, 1998. – 344с.
17. Белоглазова А. М. Банковское дело М., 2003 с.203
18. Бицька Н. Кошти населення у формуванні ресурсної бази банків // Вісник Національного банка Украины. - 2004. - №12. - С.26.
19. Бізнес-середовище в Україні 2006р: Щорічне дослідження підприємницького середовища в Україні / Міжнар. фінансова корпорація (IFC) (Група світового банку).-К., Проект „Розвіток підприємництва в Україні”.
20. Большой бухгалтерский словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. - М.: Ин. новой экономики, 1999. – 574с.
21. Бурдюгов А.Ф. Регулирование резервной нормы для коммерческих банков в операциях проектного финансирования // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць.- Суми: УАБС, 2004. – Т. 9.- С. 122-130.
22. Буряк П.Ю. Конкурентні стратегії банків в умовах фінансової глобалізації / П.Ю. Буряк, Л.Є. Альошина // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Мале та середнє банківництво в умовах становлення ринкової системи в Україні: Зб. наук. праць. – Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України , 2004. – Вип. 6. – С. 58-66.
23. Бухвальд Б. Техника банковского дела. Справочная книга и руководство к изучению банковских и биржевых операций. Пер. с нем. М.: АО Дис. -1994. – 216с.
24. Бюлетень НБУ.-1997.-№6.-С.27, 28, 100-102;
25. Бюлетень НБУ.-1998.-№12.-С.131.
26. Бюлетень НБУ.-2005.-№1.-С.72.
27. Бюлетень НБУ.-2005.-№9.-С.74-120.
28. Бюлетень НБУ.-2005.-№10.-С.30, 48-49, 70.
29. Бюллетень банковской статистики. - 2005. - №1.- С.6, 42-43
30. Вісник НБУ.-2007.-№8.-С.70-71.
31. Вісник НБУ.-2003.-№12.-С.22-25.
32. Вісник НБУ.-2005.-№11.-С.26-27, 51-52.
33. Вісник НБУ.-2006.-№2.-С.46-47.
34. Викулов В.С. Инновационная деятельность кредитных организаций // Менеджмент в России и за рубежом. - 2001. – №1.- С. 79-87.
35. Виниченко И. Практический опыт имитационного моделирования в банке // Банковские технологии. - 2003. - №2. – С.50-57
36. Вожжов А.П. Формування ресурсiв комерцiйних банків // Фiнанси Украiни. - 2003. - №1. - С.116-129.
37. Волкова Н.И. Разработка модели определения размера кредита, выдаваемого под залог // Новое в экономической кибернетике. Управление маркетинговым потенциалом предприятия: Сб. науч. ст./ Под общ. ред. Ю.Г. Лысенко. – Донецк: ДонНУ, 2003. - №3. – С. 33-40.
38. Гавриленко В.А., Гавриленко В.В. Анализ финансовых результатов. Научные труды ДНТУ. Сер. Экономическая.-2003.-№65.-С.15-26.
39. Гавриленко В.А. Государственный механизм искусственного банкротства. Научные труды ДонНТУ. Сер. Экономическая.-2003.-№59.-С.66-74.
40. Гавриленко В.А. Совершенствование нормативно-правовой базы по учету финансовых результатов от операций с необоротными активами // Економіка та право.-2005.-№2.-С.45-46.
41. Галушко О.С. Від констатації фінансового стану до управління фінансами підприємства // Фінанси України.-1999.-№5.-С.18-26.
42. Гладких Д. Структура банківських кредитів і залучених коштів як дзеркало економічного здоров`я держави // Вісник НБУ.-2005.-№11.-С.26-31.
43. Готовчиков И.Ф. Управление бизнес-структурами в условиях неопределенности // Бизнес и банки. - 2001.-№45.- С.78.
44. Гриценко Р. Структуризація та консолідація банківського сектору України / /Вісник НБУ. - 2004. - №4. - С.4-13.
45. Движение капитала: Виды операций. Бухгалтерский учет. Оформление и примеры / Э.И. Быкова, Е.А. Рубинчик, В.В. Токмаков и др. - М.: Филинъ, 1997. - 288с.
46. Девид Мод. Экономика обслуживания частного капитала / Д. Мод, Ф. Мошио: Пер. с англ. - М.: Альтима Паблишер, 2003. - 338с.
47. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика/Долан Эдвин Дж. – М.: Экономика, 1994. - 375с.
48. Дериг Ханс-Ульрин. Универсальный банк-банк будущего. - М.: ЮНИТИ, 1999.- 96с.
49. Джодлин Роберт В. Банковский маркетинг, введение в рыночное планирование. - М.: ЮНИТИ, 1995.-96с.
50. Дзюблюк О. Проблеми забезпечення ефективного функціонування банківської системи в перехідній економіці // Вісник НБУ. - 2005. - №3.-С.30-35.
51. Дзюблюк О. Ринок банківських послуг: теоретичні аспекти організації і стратегії розвитку в Україні // Банківська справа. - 2005. - №3. - С.40-52.
52. Дзюблюк О. В. Органiзацiя грошово-кредитних вiдносин суспiльства в умовах ринкового реформування економіки.-К.: Поліграф книга, 2000.- 511с.
53. Економіка України. Тенденції, оцінки и прогнози // Центр соціально-економічних досліджень CASE Україна. - 2005. - №2. - С.29.
54. Економіка України. - 2002. - №12. - С.21-28.
55. Економічна енциклопедія: У 3-х т. Т.3 / Ред. кол.: С.В. Мочерний та ін. - К.: Академія, 2002. – 262с.
56. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 // Офіційний вісник України.-2000.-№1-2.-Ст.1.-(Зі змін. та допов.).
57. Зміни до Положення “Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями банків”: Постанова Правління Національного банку України від 19.03.2003р. №119 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2003. – Вип. 4. - С.40-48.-(Додаток до журн. „Вісник Національного банку України”).
58. Иванов В.В. Анализ надежности банка: Практ. пособие. - М.: Русская деловая литература, 1996. - 320с.
59. Іващенко П.О. Багатомірний статистичний анліз / П.О. Іващенко, І.В. Семенец, В.В. Іванов. - Х.: Вид-во “Основа” при Харків. ун-ті, 1992.-144с.
60. Заруба Ю. Стрес-тест для банківської системи // Вісник НБУ. - 2005.-№2.-С.26-27.
61. Захаров В.С. Денежно-кредитная политика: практические аспекты // Банковское дело. - 2002. - №1. - С.2-3.
62. Канценеленбаум З. С. К вопросу о сущности банковского депозита // Деньги и кредит. – 1991.- №4. – С.57-63.
63. Карачун О. Эффективность и устойчивость финансового положения банков // Банковский вестник. - 2003. - №2. – С.41.
64. Касимова О.Ю. Введение в финансовую математику (анализ кредитных и инвестиционных операций). - М.: Алекс, 2001. – 315с.
65. Кейнс Дж. М. Трактат о денежной реформе: Пер. с англ. / Избр. произведения. - М.: Экономика, 1993. - 543с.
66. Киселева И.А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии. - М.: Экономика, 2002. – 224с.
67. Клейтер Г.Б. и др. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. - М.: Экономика, 1997. - 143с.
68. Ковсанадзе И.К. Исторические вопросы развития конкурентной среды банковского дела // Банковское дело. - 2001. - №4.
69. Козьменко С.М. Стратегічний менеджмент банку: Навч. посіб. / С.М. Козьменко, Ф.І. Шпиг, І.В. Волошко. - Суми: ВТД “Университетська книга”, 2003.-734с.
70. Конюховский П.В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. - Питер: Экономика, 2001. - 198с.
71. Кочетков В.Н. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект: Моногр. - К.: МАУП, 1999. - 192с.
72. Кравець В.М. Західноєвропейський банківський бізнес / В.М. Кравець, О.В. Кравець.-К.: МАУП, 2003. - 214с.
73. Купчинский В.А. Система управления ресурсами банка. – М.: Финансы, 2000. – 247с.
74. Ландик В., Скударь Г. Необходима стабильность «правил игры» в экономике // Голос Украины.-2005.- 12-18 ноября.
75. Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. - М.: ЮНИТИ. - 2003г. - 224с.
76. Линдер Н. Непрерывная модель управления денежными потоками банка // Финансовые риски. - 1998. - №3.- С.107-111.
77. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника исчислений. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. - 400с.
78. Лук`яненко Г.Г. Сучасні економетричні методи у фінансах / Г.Г. Лук’яненко, Ю.О. Городніченко.- К.: Літера ЛТД, 2002.-352с.
79. Луців Б.Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій. - Тернопіль.: Екон. думка, 2001. – 320с.
80. Мазараки А.А. Философия денег / А.А. Мазарами, В.В. Ильин. - К.: КНТЭУ, 2004.-718с.
81. Малютин В.И. Финансовая математика. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. -247с.
82. Манина Н.И. Высшие финансовые исчисления. – Донецк: ООО Юго-восток ЛТД, 2003. - 196с.
83. Маркс К., Энгельс Ф. Соч.,- Т.25, ч.2.- С.156-167.
84. Масленченков Ю. Моделирование планирования банковской деятельности // Бизнес и банки.-1996. – №12.-С.78
85. Масленчиков В.В. Зарубежные финансовые системы. - М.: ТД «Элит-2000», 2001.-392с.
86. Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків”: Постанова Парвління НБУ від 15.03.2004р. №104 [Електронний ресурс ].-Режим доступу: http://www.nau.kiev.ua
87. Міжнародні фінанси / За ред. О.І. Рогача . - К.: Либідь, 2003. – 784с.
88. Міщенко В.І. Центральні банки: організаційно-правові засади / В.І. Міщенко, В.Л. Кротюк.-К.: Знання, 2004. - 327с.
89. Мовсесян А.Г. Интеграция банковского и промышленного капитала: современные мировые тенденции и проблемы развития России. - М.: Финансы и статистика, 1997.
90. Новиков В. Проблемы реализации государственной политики регулирования доходов населения // Экономика Украины.-2002.-№9.-С.9-11.
91. Нэгл Т.Т. Стратегия и тактика ценообразования / Т.Т. Нэгл, Р.К. Хондел.-СПб.: Питер, 2001. – 431с.
92. Ольхова Р.Г. Современный банк: от оценки рентабельности до особенностей системы управления доходностью // Банковское дело. -2004. - №4. – С.87-88.
93. Онишко С. Деякі проблеми кредитного забезпечення потреб економіки інноваційного типу:досвід України // Вісник НБУ. - 2004. - №4. - С.50-53.
94. Основні засади грошово-кредитної політики на 2005 рік: Рішення Ради Національного банку України від 10 вересня 2004р. №17.-К.: НБУ, 2004р.
95. Основні засади грошово-кредитної політики на 2006 рік: Рішенням Ради Національного банку України від 9 вересня 2005р. №17 // Українська Інвестиційна газета. Нормативна база.-2005. - №45. - С.27-30.
96. Основные показатели деятельности банков Украины по состоянию на 01.01.1998г.//Бизнес.-1998.-2 февр. (№4).-С.24.
97. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг.-2-е изд., европ.-К.:Вильямс; М.; СПб., 2006.-943с.
98. Павлюк В. Аналіз процесу стратегічного маркетингового планування в банківській сфері // Банківська справа. - 2003. - №6. - С.30-38.
99. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 272с.
100. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М.: ИКЦ «Дис», 1997. - 464с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)		 50





Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и Украины

Вход для партнеров

Регистрация

Восстановить доступ

Материал для курсовых и дипломных работ


Ссылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.